安徽省高校省级自然科学研究项目(2006kj053C)
- 作品数：2 被引量：9H指数：1
- 相关作者：何启志邓英东范允征王润华杨桂元更多>>
- 相关机构：安徽财经大学南通大学中央财经大学更多>>
- 发文基金：安徽省高校省级自然科学研究项目江苏省高校自然科学研究项目安徽省教育厅人文社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 指数样条和有理插值在零息票债券定价中的应用
- 2007年
- 文章介绍了贴现函数的定义,对贴现函数性质进行了研究,综述了逼近它的几种方法;然后,在相关研究的基础上,针对贴现函数性质,引入指数样条和有理插值,提供了一种逼近和计算贴现函数的新方法,并给出一个实例说明方法的有效性。
- 何启志杨桂元王润华
- 关键词：贴现因子有理插值
- 相依于时间的交换期权的保险精算定价被引量：9
- 2007年
- 文章分别就有效期内支付红利和不支付红利2种情况,用保险精算方法和鞅方法研究了各参数相依于时间的交换期权的定价问题,给出了参数为常数下的B-S模型的期权公式,比较了这2种定价之间的关系,并说明了保险精算定价是有套利的。
- 邓英东范允征何启志
- 关键词：交换期权保险精算定价套利GIRSANOV定理
