教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(10JJD790020)
- 作品数：3 被引量：14H指数：1
- 相关作者：谢识予朱钧钧许祥云刘冲孙海霞更多>>
- 相关机构：复旦大学中国金融期货交易所上海交通大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目上海市教育委员会重点学科基金中国博士后科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 国有银行财务重组政策效果研究被引量：1
- 2013年
- 国有银行财务重组是金融改革的重要内容。但对国有银行财务重组的政策效果缺乏评估。本文用基于双差分估计模型的实证分析方法,对我国国有银行财务重组的政策效果进行了评估。本文的研究发现无论从短期还是长期来看,2004年开始的国有银行财务重组显著提高了资产质量,改善了国有银行的经营绩效。
- 谢识予刘冲
- 关键词：国有银行财务重组
- 基于空间Probit面板模型的债务危机预警方法被引量：13
- 2012年
- 主权债务危机在不同时期和不同国家一直呈现不同特性,如何处理危机的时期和地域异质性一直是该领域的研究热点。本文构建了空间Probit面板模型,将债务危机在各国之间的传染效应纳入预警模型之中,以拟合债务危机在地域上的相关性。并且,本文提出一种混合了Gibbs取样法和Griddy-Gibbs取样法的MCMC估计方法。定量研究中,本文以巴西、阿根廷、土耳其和尼日利亚为例说明该模型具有较好的预警效果。
- 朱钧钧谢识予许祥云
- 关键词：空间计量模型
- 不对称产出冲击、长期债券和主权违约
- 2016年
- 多数主权违约模型假设产出增长率为一阶自回归过程,而现实经济中,产出冲击经常是不对称的,更符合状态转换过程。本文将不对称产出冲击的假设引入主权违约模型,并以1993—2007年的阿根廷经济作为例子,研究了该假设下的主权违约概率。作为结果,本文模型更好地匹配了阿根廷经济中包括消费、产出、违约概率、债务规模和主权债券利差在内的多组数据。特别是,本文模型能同时匹配现实数据中较高的主权债务利差水平和较低的利差波动率。
- 朱钧钧孙海霞谢识予
