国家自然科学基金(71173029)
- 作品数：24 被引量：125H指数：7
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- 中国月度居民消费价格指数预测——基于时间序列的BP神经网络和ARMA模型对比分析
- ＜正＞引言居民消费价格指数（Consumer Price Index,CPI）,是反映居民购买并用于消费的商品和服务项目价格水平的变动趋势和程度的相对数。它是衡量生活成本变动和通货膨胀的重要指标,已经成为政府关于金融、货...
- 邵明振陈磊宋雯彦
- 文献传递
- 本轮物价波动特征与走势分析
- 2012年
- 本文采用景气指数等方法分析了物价的周期波动特征,并进行了物价走势的预测。结论认为,本轮物价波动中,PPI的波动幅度大于CPI,食品价格回落和输入型通胀压力逐渐减小等因素对CPI下行贡献度较高。本轮物价周期的下降阶段可能持续到2012年四季度,预计2012年CPI上涨率为2.6%左右,处于适度增长区间。政府应重点从原材料和农产品等供给面防范物价反弹。
- 范剑平陈磊张同斌刘玉红
- 关键词：通货膨胀
- 中国外汇风险的识别和动态预警研究被引量：7
- 2013年
- 本文采用极值分位数的估计方法和动态Logit预警模型来识别和预测中国的外汇风险。其中用极值分位数的估计方法替代传统的偏离均值若干倍标准差的方法来识别中国的外汇风险,并以此为基础,选取代表宏观经济、金融体系和国外冲击三方面的24个指标构建中国外汇风险动态预警模型。所采用的动态Logit预警模型不仅考虑了基本面对外汇风险的影响,而且加入了动态性因素,即考虑了外汇风险的自回归特性。从实证结果来看,极值分位数的估计方法较客观地识别了外汇风险,动态Logit预警模型无论在样本内还是在样本外的预测能力都比静态Logit模型有了较大的提高,我国的汇率改革没有对外汇风险产生显著影响。
- 郭立甫黄强高铁梅
- 关键词：外汇风险货币危机
- 基于EEMD分解的我国物价波动特征及预测被引量：2
- 2014年
- 文章介绍了EEMD分解方法的原理和步骤,并利用我国1983年以来的定基比物价指数对我国物价波动的特征进行了分析并对其走势进行了预测。结果表明:我国物价波动特征具有周期行、季节性、和非对称性,物价总水平走势大体上与我国经济发展相适应,同时也反映了我国经济发展历程,未来走势我国物价波动将总体上呈现平稳走势,由于季节性影响和经济的曲折复苏物价水平2013年底将轻度上升。
- 邵明振
- 我国经济增长速度的实时预测被引量：12
- 2016年
- 通过构建混频动态因子模型对我国季度GDP增长率进行实时预测和评价,同时考察相关月度经济指标对预测GDP增速的贡献。研究结果显示:混频动态因子模型可以充分利用最新公布的相关月度和季度数据来提高GDP增速的预测精度;物价、进出口和工业生产等统计指标对改善预测精度的贡献较大,货币供应量等指标次之,而PMI等调查指标几乎没有贡献。当季第1个月公布的数据能较显著地改善GDP增速实时预测的精度,第2、3个月公布的数据的改进效果逐渐变弱。
- 陈磊隋占林咸金坤
- 关键词：经济预测动态因子模型
- 基于新凯恩斯DSGE模型的中国经济波动分析被引量：15
- 2013年
- 本文基于新凯恩斯动态随机一般均衡模型,通过贝叶斯方法进行估计,识别和分析了偏好冲击、技术冲击、价格加成冲击和利率冲击对产出和通货膨胀的影响,结果表明:技术冲击对产出波动产生了正向影响而且存在技术扩散机制的情况下产出水平可以到达新的稳态水平;而对通货膨胀波动产生负向影响,而且影响较为明显。货币政策冲击(利率冲击)对产出波动和通货膨胀波动均产生负向影响,而且影响较大。价格加成冲击对产出波动产生正向影响,对通货膨胀波动产生负向影响。因此,抑制通货膨胀稳定经济增长需要各项制度和措施的配合。
- 郭立甫姚坚高铁梅
- 关键词：经济波动动态随机一般均衡模型货币政策通货膨胀
- 物价波动与产出缺口、货币政策关联影响效应研究--基于汇率传递视角的STR模型被引量：3
- 2016年
- 本文以实际汇率为转换变量,构建了开放经济下物价波动平滑转换(STR)模型,考察了综合产出缺口指数、货币、国际利差及汇率波动对我国物价波动的多渠道传递和影响作用。本文主要结论是:首先,物价预期对当期物价的反应系数大小与实际有效汇率的变动方向相反,而产出缺口与物价波动的同向趋势会随实际有效汇率的上升而加强;其次,货币供应量增长率与物价波动的滞后变动具有时差同向关联,国际利差变动对物价波动的作用方向呈现非线性特征,但其资本引导效率的下降反映了国内利率工具应用策略的独立性困境;最后,实际汇率变动率主要通过资本渠道体现对物价波动的反向关联效应,利率和汇率的相互依托也发挥着重要作用。
- 宫健高铁梅刘开
- 关键词：实际有效汇率货币政策
- 金砖国家经济周期协同性及其传导机制被引量：16
- 2017年
- 研究目标:测度金砖国家经济周期协同性并探究其传导机制。研究方法:运用Scalar-BEKK模型测算1996年第2季度以来金砖国家经济周期协同性的动态演化路径,并采用面板联立方程模型考察金砖国家经济周期协同性的传导机制。研究发现:金砖各国经济周期波动总体上存在一定的偏弱协同性,且协同性具有显著的时变特征。双边贸易强度、金融一体化、专业化分工、汇率波动性是影响金砖国家经济周期协同性的重要渠道,但其影响机制有所差异。各传导渠道对金砖国家经济周期协同性同时产生直接影响和间接影响,且各传导渠道的相对重要性有所不同。研究创新:在时变框架下测算金砖国家经济周期协同性,基于面板联立方程模型刻画协同性与各传导渠道之间复杂的经济关联。研究价值:为金砖国家区域经济政策的制定和实施提供重要参考。
- 陈磊张军
- 关键词：金砖国家经济周期联立方程
- 通货膨胀率波动的区制转换与持续期依赖特征被引量：1
- 2014年
- 本文运用具有持续期依赖性质的Markov转换模型和Gibbs抽样方法分析了1996年以来我国月度通货膨胀率波动的非线性区制转换和持续期依赖特征,加深了对通货膨胀率(即通胀率)动态机制的认识。结果表明:通胀率波动存在"低水平"和"高水平"两个区制阶段,两者均值折年率分别为0.260%和7.670%,两个区制的参考分界线为3.700%。21世纪通胀率经历了3次"高水平"阶段,每次均处于同比CPI波动的上升期。通胀率在"低水平"阶段具有明显的正持续期依赖特征,持续30个月时,物价由"低通胀"转入"高通胀"的概率超过0.900;而通胀率在"高水平"阶段几乎不存在持续期依赖性。
- 陈磊邵明振张民涛
- 关键词：通货膨胀率持续期依赖
- 2012年经济景气形势分析
- 2012年
- 在短期周期性因素和长期趋势性因素的共同影响下,本轮经济周期出现超预期收缩。但月度景气指数已经在6月左右触底企稳,始于2009年2月的此轮经济周期已经结束,经济景气将在"偏冷"区间内稳中趋升。季度GDP增速的下降局面也有望在2012年三季度停止。预测2012年GDP增长7.7%,物价的下降阶段可能持续到2012年底,预计全年CPI上涨率为2.6%左右,达到预期的调控目标。
- 陈磊桑红静
- 关键词：经济周期
