国家自然科学基金(71173140)
- 作品数：36 被引量：171H指数：8
- 相关作者：沈沛龙崔婕王晓婷于蓓张文龙更多>>
- 相关机构：山西财经大学山东师范大学太原师范学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金山西省软科学研究计划山西省哲学社会科学规划课题更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学政治法律更多>>
- 银行系统性风险及其测度研究综述被引量：5
- 2013年
- 国内外对银行系统性风险定义、特征与测度等方面的研究不足主要体现在对系统性风险缺乏统一权威的界定、过于专注复杂模型、缺乏对系统性风险与实体经济关系的定量研究以及缺乏针对中国银行业系统性风险的研究等方面。我国金融体系以银行业为主，对我国银行业系统性风险进行研究具有较强的具有较强的代表性、针对性、前瞻性与探索性。
- 于蓓
- 关键词：系统性风险金融体系
- 我国供应链金融企业间风险传染效应研究
- 围绕服务实体经济、防范和控制金融风险、深化金融改革三大任务，发展产业和实体经济，扶持小微企业已成为大势所趋。自此，供应链金融迎来了跨越式的发展，给与了中小企业全新的融资工具，为核心企业的“转型痛”创造供给，给中小企业的“...
- 覃禹臻
- 关键词：传染效应供应链复杂网络模型
- 供给侧与需求侧的协调机制与均衡实现路径探析被引量：8
- 2017年
- 供给和需求是市场构成的两个基本要素,分别与"供给侧"和"需求侧"相对应,供给侧结构性改革下如何实现供给侧与需求侧的均衡也是亟待解决的问题。本文首先梳理了供给侧改革与需求侧调控的理论与政策依据,进而对供给侧与需求侧协调与实现路径进行探讨。在供给侧结构性改革背景下,实现供给侧与需求侧的均衡需从以下四个方面进行:首先,使用货币政策与宏观审慎政策等需求侧调控手段应对供给侧改革中的金融风险;其次,应注重产品管理和货币调控相结合,保持市场流动性;再次,供给侧结构性调整与需求侧总量调控相结合,并注重需求侧调控的结构性改革;最后充分发挥需求侧的逆周期监管功能。
- 李娟沈沛龙
- 基于银行同业网络与资产重叠的金融风险传染研究被引量：7
- 2019年
- 本文分析当银行遭受不同类型初始冲击时,传染概率、传染范围、损失程度随资产多样化程度、初始冲击程度变化的分布情况。研究表明,在两类传染途径共同作用下,资产多样化程度和初始冲击程度很低时风险传染概率与范围仍呈现较高水平,资产多样化程度较高时风险传染概率与范围呈现较低水平;不同网络结构中资产多样化对于初始冲击具有不同的吸收能力,且传染范围呈现出明显的由稳定转向非稳定的相变过程;在传染范围稳定的区域,损失程度仍随资产多样化程度的增加而增大。
- 沈沛龙李志楠王晓婷
- 商业银行净流动性缺口及其对盈利能力的影响研究被引量：3
- 2016年
- 在商业银行流动性缺口管理的改进指标体系下,选取我国12家商业银行2008-2014年的年报数据,对净流动性缺口与银行盈利能力之间的关系进行了研究。研究结果显示,净流动性缺口能够显著地影响商业银行的盈利能力,这意味着商业银行如果能够高效地管理与运用优质流动性资产,将在一定程度上提升商业银行的盈利水平。同时也检验了之前关于商业银行盈利能力相关影响因素的研究成果。
- 李志楠沈沛龙
- 关键词：商业银行
- 我国上市银行收益率波动溢出效应研究被引量：1
- 2016年
- 本文以我国上市的14家银行为研究对象,对银行的收益率波动状况进行研究。除检验上市银行自身波动的非对称现象之外,还对上市银行间的波动溢出情况进行度量。论文使用非对称BEKK一GARCH模型研究了上市银行非对称波动溢出效应,发现我国的上市银行普遍存在波动的非对称现象,除兴业银行外,其余13家银行的收益率波动具有反向的非对称,即市场上负向信息的冲击小于正向信息的冲击。同时,银行机构之间存在显著的波动溢出效应,大部分银行间的波动溢出效应是非对称的,说明一家银行收益的正向的信息冲击将加大其余银行收益的波动。当一家银行受到市场冲击时,不仅会引起当事银行收益率的波动,当事银行的波动也会引发其余银行收益率的波动。
- 王琳沈沛龙杨勇攀
- 关键词：上市银行波动溢出效应
- 宏观审慎框架下中国上市银行系统性风险监测研究被引量：1
- 2015年
- 采用2003年9月-2014年1月的市场数据，基于时间序列分析方法，在宏观审慎框架下，对中国上市银行系统性风险的累积性、截面维度的横向共振性、时间维度的纵向共振性特征进行动态研究。得到的主要结论有：中国上市银行系统性风险配置机制已逐渐形成，大型商业银行对系统性风险的表现具有代表性，中国上市银行体系的关联性在逐渐增强，中国上市银行系统性风险具有一定的外生性和顺周期性。
- 于蓓
- 关键词：宏观审慎系统性风险时间序列分析累积性
- 流动性创造与中国商业银行流动性风险关系研究——基于动态面板联立系统的经验与证据被引量：2
- 2018年
- 本文以2007~2016年中国57家商业银行相关数据为样本,实证分析流动性创造与商业银行流动性风险的关系。研究结果表明:就银行业整体而言,流动性创造是导致商业银行流动性风险的一个主要原因,即银行向实体经济创造较多的流动性会产生较高的流动性风险;反之,银行流动性风险水平对其创造的流动性影响因银行的不同类别而表现出显著差异。对于大型国有银行,流动性风险对其流动性创造没有显著影响;而对于股份制和城市商业银行,较高的流动性风险水平会导致其创造的流动性降低。
- 崔婕黄杰姚智勇
- 关键词：商业银行流动性管理
- 我国上市商业银行系统性风险中共同风险因素分析被引量：3
- 2012年
- 通过实证分析我国14家上市商业银行以及金融指数的收益率的波动情况、相关系数和协方差,分析了我国上市商业银行的系统性风险中的共同风险因素。得到结论:14家上市商业银行对共同风险因素的反应较为一致;与其他上市商业银行相比,共同风险在大型商业银行的系统性风险中所占比重较大;与其他风险相比,大型商业银行对共同外部风险的反应更显著;金融指数能够较好地代表金融风险因素。
- 于蓓
- 关键词：系统性风险商业银行金融风险
- 基于隔夜Shibor的商业银行系统流动性风险研究被引量：7
- 2016年
- 流动性风险作为商业银行风险管理中的重要内容,近些年来越来越受到商业银行和监管层的重视。采用上海银行间隔夜拆借利率报价数据(Shibor O/N),从宏观系统性角度,对我国银行业的流动性风险进行了面板实证研究。结果表明,人民币汇率变化及其波动率和宏观经济杠杆变化对于我国商业银行的流动性风险管理影响非常显著。因此,商业银行与监管当局需根据其具体运行情况,建立科学合理的机制,防范系统流动性危机的发生。
- 崔婕段雨辰沈沛龙
- 关键词：商业银行
