中国博士后科学基金(20100471168)
- 作品数：4 被引量：8H指数：2
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- 相关机构：武汉理工大学华中科技大学更多>>
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- 线性指数分布参数的经验贝叶斯检验收敛速度研究被引量：3
- 2013年
- 文章在线性损失函数下导出了线性指数分布参数单调的贝叶斯检验函数,利用独立同分布样本情形概率密度函数及其导数的核密度估计构造了经验贝叶斯(EB)检验函数。在适当的条件下,获得了EB检验函数的收敛速度,该收敛速度可任意接近O(n-1),改进了文献中已有的结果。最后给出了一个满足文中主要结果的例子。
- 陈家清陈志强金倩聿张智敏
- 关键词：经验贝叶斯检验收敛速度
- 基于贝叶斯自激励门限自回归模型的中国GNP经济分析被引量：3
- 2012年
- 文章通过建立贝叶斯自激励门限自回归(SETAR)模型,对改革开放30年来我国国民生产总值(GNP)年度增长率的变化趋势进行了分析研究。采用贝叶斯统计推断方法估计出所建立模型的参数,并对近几年GNP做了相应的预报研究。研究表明在此后几年内我国GNP与GDP仍不能同步增长,且增长率有逐步拉大趋势,GNP的增长率呈非线性缓慢上升。
- 陈家清张智敏王仁祥
- 中美汇率非线性波动特征及预测
- 2012年
- 文章选取1994年1月至2011年2月美元兑人民币月平均汇率作为研究对象,首先建立STAR模型,分析了中美汇率的非线性特征,通过检验发现ESTAR模型能较好拟合汇率增量序列;其次对ESTAR-ARCH类三种组合模型进行比较,结果表明ESTAR-GARCH模型能更好地描述汇率变化的趋势,说明汇率增量既具有对称的非线性特征,也存在波动的群集效应;最后基于ESTAR-GARCH(1,1)模型对近两年来美元兑人民币月平均汇率进行预测,预测精度很高,说明所建模型非常合理,并且预测结果显示未来十个月人民币将继续升值。
- 陈家清张智敏王仁祥
- 关键词：人民币汇率
- 负相伴样本情形下线性指数分布参数的渐近最优的经验Bayes估计被引量：2
- 2011年
- 在平方损失下导出了线性指数分布参数的Bayes估计,利用负相伴样本密度函数核估计的方法构造了参数的经验Bayes(EB)估计.在适当的条件下证明了所提出的EB估计是渐近最优的.并给出一个满足定理条件的例子.
- 陈家清彭红伟董锐
- 关键词：经验BAYES估计渐近最优性负相伴样本
