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教育部人文社会科学研究基金(12YJCZH109)

作品数：1 被引量：6H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇面板模型
  • 1篇交互效应
  • 1篇EM算法
  • 1篇GIBBS抽...

机构

  • 1篇清华大学

作者

  • 1篇李鲲鹏
  • 1篇文益俊

传媒

  • 1篇数量经济技术...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
交互效应面板模型的EM算法和MCMC算法被引量：6
2012年
交互效应面板模型是目前计量经济学前沿研究的热点,有着广阔的应用空间。但是对很多应用者而言,模型内的参数估计是一个非常棘手的问题。通常的Newton-Raphson算法在优化似然函数的过程中,常常会出现优化失败的情况。本文依据EM算法和MCMC算法理论,为应用研究者提供了一套获得参数估计值的流程。计算机上的试验证实两种估计方法都非常稳健可靠,并在很多情况下,差异不是很大。
李鲲鹏文益俊
关键词：交互效应面板模型EM算法GIBBS抽样
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