湖南省哲学社会科学基金(09YBB083)
- 作品数：4 被引量：91H指数：3
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- KMV和Apriori算法在上市公司信用风险传染中的应用被引量：3
- 2010年
- 运用KMV模型计算违约距离,作为度量我国上市公司信用风险的指标,并利用Apriori算法挖掘上市公司之间的信用风险传染。结果表明关联规则挖掘能直观有效地描述上市公司之间的信用风险传染,产生强关联规则的上市公司之间信用风险传染较为明显。
- 熊正德冷梅
- 关键词：上市公司KMV模型关联规则APRIORI算法信用风险传染
- 基于MSV类模型的中国汇市与股市间溢出效应被引量：12
- 2010年
- 金融市场波动特征及溢出效应一直是经济、金融学界研究的热点问题之一,SV模型作为一种有效刻画金融时间序列波动的工具,极具应用前景,但用于测度溢出效应的向量SV模型由于参数估计困难而鲜见于文献。本文借助WinBUGS软件,采用基于Gibbs抽样的MCMC方法,运用DC-MSV模型和GC-MSV模型分别对汇市与股市间的动态价格溢出效应和波动溢出效应进行研究。实证结果表明,汇市与股市间的价格溢出具有明显的时变特征,总体为负相关关系;汇市与股市间存在双向波动溢出效应,但汇市对股市的波动溢出要强于股市对汇市的波动溢出,呈现不对称性。
- 熊正德韩丽君
- 关键词：波动溢出效应
- 构建长株潭城市群“两型社会”的金融支持体系研究被引量：4
- 2011年
- 两型产业是两型社会建设的核心,改善长株潭城市群传统的金融体系,为两型产业营造一个良好的投融资环境是两型社会建设的首要任务。构建长株潭城市群"两型社会"金融支持体系需要政府、金融机构、资本市场三方共同参与,立足于城市群金融体系发展现状,结合湖南特色和实际,大胆先试先行。
- 熊正德韩丽君
- 关键词：长株潭城市群两型社会金融支持体系金融市场
- 战略性新兴产业上市公司金融支持效率及其影响因素研究被引量：72
- 2010年
- 培育战略性新兴产业是当前我国促进经济结构转变,顺应世界经济发展趋势的必然选择。本文运用DEA方法测度战略性新兴产业金融支持效率,以此为基础构建金融支持效率影响因素模型。实证研究表明,市场性金融支持行为在经济波动期存在效率缺失;金融支持效率的实现伴随风险的增高;在间接融资驱动力不足情况下,直接融资成为战略性新兴产业发展的主要支撑。分析结果认为,提高战略性新兴产业金融支持效率需要充分发挥政策金融的引导作用,突出银行的支持功能,推进金融服务多元化,提高产业的风险抵御能力。
- 熊正德林雪
- 关键词：战略性新兴产业金融支持资金配置效率DEA
