上海市教育委员会创新基金(12ZZ063)
- 作品数：4 被引量：10H指数：1
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- 相关机构：东华大学芝加哥大学更多>>
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- 一类带跳的时滞Black-Scholes模型
- 2015年
- 研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模型所描述的市场是不完备的,故利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度,构造一类欧式看涨期权定价公式。
- 张庆华薛大威闫理坦
- 关键词：BLACK-SCHOLES公式LÉVY过程
- 带交互项的Ornstein-Uhlenbeck过程的轨迹拟合估计
- 2017年
- 在本文中,我们研究带自排斥漂移项的非遍历的Ornstein-Uhlenbeck过程的参数估计问题其中ZT是α-stable Lévy过程,θ>0是未知参数。我们讨论当T→∞,基于连续观测下的θ的加权轨迹拟合参数θ ^T的相合性和渐近分布。
- 甘姚红闫理坦
- 关键词：参数估计相合性
- 由分数布朗运动驱动的时滞期权定价模型
- 2014年
- 股票市场收益序列存在某种长程相依性,利用分数布朗运动来研究这一问题已经取得了一定的成果。本研究将拓展这一类模型,在模型中综合考虑时滞以描述股票市场中的短期趋势效应。在对分数布朗运动的Hurst指数做出一定限制的条件之下,证明这类市场模型是有意义的,也即可以被用于刻画股票价格的变化,进而可以被用于欧式期权定价。
- 张庆华薛大威闫理坦
- 关键词：分数布朗运动期权定价B-S公式
- 混合双分数布朗运动驱动的信用风险模型被引量：10
- 2012年
- 介绍一种新的随机过程—混合双分数布朗运动,给出一些基本性质,并研究其在信用风险中的应用。在假设公司价值服从几何混合双分数布朗运动的情形下,分别研究违约概率、票息债券与股票的价值以及公司的信用价差,利用Matlable绘出各种情形下的图形,并对其进行了分析。
- 荆卉婷龚天杉牛娴许婧方圆沈祖梅闫理坦
- 关键词：信用风险股票价值信用价差
