教育部人文社会科学研究基金(12YJA790187)
- 作品数：13 被引量：13H指数：2
- 相关作者：张海燕何大强林秀芝裴莹董娜娜更多>>
- 相关机构：长春工业大学吉林大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金吉林省科技发展计划基金吉林省教育厅“十二五”社会科学研究项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 中国股市收益波动特征分析被引量：1
- 2014年
- 在以往文献中发现用传统的GARCH模型估计收益率序列通常表现出波动具有长记忆性特征和较高的方差持续性,这些特征可以由方差的结构性变点造成。本文采用Chow检验对上证综指收益率序列进行了方差结构性变点的检测,证实了这些结构性变点与影响中国股市收益结构的国内外重大的经济和政治事件相符合。采用GARCH模型分段建模,发现了国内、国际的重大经济和政治事件对股市的影响作用。分段建模很好地刻画了我国股票市场的发展过程,各阶段的GARCH模型表明股票市场波动逐渐减缓,市场逐步成熟。
- 张海燕何大强
- 关键词：股市收益GARCH模型
- 生产函数规模报酬与结构性变点估计
- 2014年
- 基于C-D生产函数模型,采用改进最小二乘法检验规模报酬和结构性变点。首先,在最小二乘估计程序中加入规模报酬不变的约束,然后通过Wald统计量检验约束和无约束模型的差异性,以确定规模报酬情况。进行样本区间划分,在全样本区间和分段样本区间参数估计之后,通过Chow统计量检验参数的差异性,以确定结构性变点。以我国1980-2007年的数据为例,规模报酬是变化的,1986年和1994年均为结构性变点。
- 张海燕张海波
- 关键词：C-D生产函数规模报酬
- 新冠疫情下中国农业经济发展形势的统计分析被引量：1
- 2020年
- 进入2020年以来,新冠肺炎在全球漫延。为了分析突发疫情下中国农业经济的发展状况和趋势,首先根据生产函数理论建立了农业生产函数模型并进行了预测,也通过ARIMA模型对农业产出和要素进行预测;其次,结合非典疫情的经验分析农业经济在新冠疫情后的趋势;最后,综合比较和分析结果,提出建议。
- 张海燕何静武晓蓓高鑫杰
- 关键词：突发疫情生产函数ARIMA模型
- 经济增长与工业经济关联及时空特征被引量：1
- 2019年
- 基于吉林省地区GDP和工业生产总值年度数据,首先检验其空间效应。为准确捕捉宏观经济空间溢出效应形式,一方面采用地理权重矩阵和经济距离,另一方面,将行政区划与权重矩阵相结合以反映地区行政政策在经济发展中的作用。其次,在检验数据区域关联及其类型的基础上,建立和比较了GDP与工业经济的空间模型。实证结果分析了经济与工业生产之间的区域关联和差异。
- 张海燕李娜李雪
- 关键词：GDP工业总产值截面数据面板数据
- 吉林省农村居民消费水平分析被引量：4
- 2013年
- 利用贝叶斯估计方法,推导消费函数贝叶斯估计线性回归模型。结合吉林省农村居民消费现状,定量定性地分析了改革开放以来的消费和收入等经济序列数据,给出了消费趋势。建立了消费函数模型,用贝叶斯方法对消费函数模型参数进行估计,并研究了吉林省城乡居民消费结构特征。
- 何大强张海燕
- 关键词：消费函数需求函数边际消费倾向贝叶斯估计分位数回归
- 工业经济增长的区域关联分析被引量：2
- 2019年
- 选取1998-2015年的吉林省九个地区的工业生产总值和生产总值GDP的数据,通过建立VAR模型以脉冲响应和方差分解的方法分析经济增长中工业生产总值与GDP的相关性。
- 戴嘉轩张海燕
- 关键词：工业总产值GDPVAR模型脉冲响应方差分解
- 基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
- <正>金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型(SV)的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
- 张海燕
- 关键词：股票市场随机波动模型
- 文献传递
- 基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
- ＜正＞金融市场波动性度量一直是经济学研究的核心问题之一,近期国内外股票市场先后发生的较大波动更促使人们深入思考金融市场波动的成因及在市场间和产品间的传播问题。随机波动模型（SV）的连续和离散版本先后提出以后,由于能够很好...
- 张海燕
- 我国工业经济投入产出关联动态分析
- 2015年
- 将C-D和CES生产函数转化为状态空间模型,对1986-2011年我国工业经济相关数据进行实证分析,估计了工业经济增长中资本和劳动的产出弹性、规模报酬和资本与劳动之间替代弹性的动态变化,并针对估计结果进行分析,结果与我国工业经济发展过程相符合,说明了状态空间模型方法对于我国工业经济发展趋势分析的适用性。
- 张海燕江易芝
- 关键词：生产函数状态空间模型
- 吉林省工业发展区域关联分析被引量：3
- 2015年
- 基于1998-2011年吉林省工业经济总产值统计数据,利用单位根检验、Johansen协整检验方法研究了吉林省各地区工业经济发展的长期关联。构建的向量误差修正模型用以讨论区域工业经济的短期关系,以及各地区长期关联发生偏离时对短期增长的影响。结果表明,各工业经济增长之间存在长期稳定的关系,当吉林省各地区工业经济增长偏离长期均衡时,各地区将以一定力度从非均衡状态调整至均衡状态,吉林省各地区之间工业经济发展具有相互关联、促进和融合关系。
- 张海燕付文卉
- 关键词：工业总产值JOHANSEN协整检验向量误差修正模型
