全国统计科学研究计划项目(2011LZ035)
- 作品数：4 被引量：9H指数：2
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- 相关机构：上海财经大学北方民族大学更多>>
- 发文基金：全国统计科学研究计划项目更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 一类面板模型中部分结构变点的检测和估计被引量：5
- 2012年
- 给出了解决面板回归模型中存在未知部分结构变点时的检测、估计和推断问题的新方法,得到了结构变点的相合估计及渐近分布。基于最小二乘方法构造全局最小残差平方和,并用于检测结构变点。该方法适用于纯结构变点模型和部分结构变点模型,并且即使面板数据只有很少的个体,估计的相合性也可保证。Monte Carlo模拟结果验证了理论的正确性。基于中国股票市场上参与股改的404家工业企业的实证研究表明:应首先检测结构变点是否存在,然后才能分析解释数据;忽略检测结构变点会产生有偏估计,甚至出现伪回归。
- 王小刚王黎明
- 关键词：面板数据总资产收益率
- 中国城乡居民消费行为结构突变研究被引量：3
- 2013年
- 文章引入基于结构突变的面板回归模型和Bayesian模型对消费水平存在差异的城乡居民消费行为的稳定性进行了研究。两种模型的结论均表明:居民消费行为受经济环境变化和收入差距扩大的影响在2008年附近发生结构突变。研究发现:农村居民消费行为改变的时间要早于城镇居民,中等消费水平组的居民改变消费行为的时间早于高消费组,最迟缓的是低消费组。
- 王小刚王黎明
- 关键词：结构突变
- 发展中国家金融自由化的次序选择及风险防范
- 2013年
- 改革和危机并存,对于金融风险承受能力较低的发展中国家而言,需要根据具体国情选择金融自由化的时机和方式,按照金融自由化所具备的前提条件及利率、汇率和资本项目开放的次序,协调好与各项改革配套的其他制度建设,尤其注意在循序渐进改革的同时完善相应的金融监管体系。
- 洪丹丹
- 关键词：金融自由化利率市场化金融监管
- 基于贝叶斯结构突变的随机系数动态面板模型研究被引量：1
- 2013年
- 针对目前随机系数动态面板模型中存在内生变量初始值固定、个体自回归系数平稳以及不存在结构突变的种种限制，本文提出用分层贝叶斯方法首次检测和估计了含未知结构突变的随机系数动态面板模型。在容许初始值与个体相关和自回归系数服从Logitnormal分布的假设下，得到了未知结构突变和随机系数的后验密度估计。对1995-2012年中国5省份出口总值月度数据进行实证分析，检测出4个结构突变，得到了出口总值存在的三大特征。
- 王小刚王黎明
- 关键词：贝叶斯方法结构突变GIBBS抽样动态面板
