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国家自然科学基金(10671089)

作品数:14 被引量:18H指数:3
相关作者:王金德唐庆国胡智全徐建豪陈萍更多>>
相关机构:南京大学解放军理工大学南京理工大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金国家教育部博士点基金中国博士后科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 14篇中文期刊文章

领域

  • 14篇理学

主题

  • 6篇渐近
  • 6篇估计法
  • 5篇变系数
  • 5篇变系数模型
  • 3篇渐近正态
  • 3篇渐近正态性
  • 3篇B-SPLI...
  • 2篇渐近方差
  • 2篇渐近分布
  • 2篇COEFFI...
  • 2篇ESTIMA...
  • 1篇等式
  • 1篇等式约束
  • 1篇多步
  • 1篇英文
  • 1篇势函数
  • 1篇收敛速度
  • 1篇似然比
  • 1篇似然比检验
  • 1篇强收敛

机构

  • 6篇南京大学
  • 5篇解放军理工大...
  • 3篇南京理工大学
  • 2篇湖北经济学院
  • 2篇华中师范大学

作者

  • 6篇唐庆国
  • 6篇王金德
  • 2篇徐建豪
  • 2篇胡智全
  • 1篇陈萍
  • 1篇程龙生
  • 1篇陆裕刚

传媒

  • 3篇中国科学(A...
  • 3篇Scienc...
  • 2篇华中师范大学...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇高校应用数学...
  • 1篇徐州师范大学...
  • 1篇南京大学学报...
  • 1篇数学年刊(A...
  • 1篇扬州大学学报...

年份

  • 1篇2011
  • 3篇2009
  • 5篇2008
  • 5篇2007
14 条 记 录,以下是 1-10
排序方式:
变系数模型中的逐元估计法
2009年
提出了一种叫做逐元估计法的方法用来估计变系数模型中的未知函数和它们的导数,构造了一种快速选择估计量窗宽和快速计算大量估计点的方法,推导了估计量的渐近正态性.通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.
唐庆国
关键词:变系数模型渐近正态性
Reducing component estimation for varying coefficient models with longitudinal data被引量:4
2008年
Varying-coefficient models with longitudinal observations are very useful in epidemiology and some other practical fields.In this paper,a reducing component procedure is proposed for es- timating the unknown functions and their derivatives in very general models,in which the unknown coefficient functions admit different or the same degrees of smoothness and the covariates can be time- dependent.The asymptotic properties of the estimators,such as consistency,rate of convergence and asymptotic distribution,are derived.The asymptotic results show that the asymptotic variance of the reducing component estimators is smaller than that of the existing estimators when the coefficient functions admit different degrees of smoothness.Finite sample properties of our procedures are studied through Monte Carlo simulations.
TANG QingGuo~(1,2+) WANG JinDe~2 1 Institute of Sciences,People’s Liberation Army University of Science and Technology,Nanjing 210007,China
关键词:NONPARAMETRICESTIMATIONREDUCINGCOMPONENTESTIMATORSNORMALITY
系数函数光滑度互不相同的变系数模型的一步估计法
2008年
该文提出了一种一步估计方法用以估计变系数模型中具有互不相同光滑度的未知函数,所有未知函数和它们的导数的估计量由一次极小化得到.给出了估计量的渐近性质,包括渐近偏差、方差和渐近分布,一步估计量被证明达到了最优收敛速度.
唐庆国王金德
关键词:变系数模型最优收敛速度
只有两对顶点的度分别相等的图序列
2011年
只有两对顶点的度分别相等的图序列称为G(2,2)图序列.以Erdǒs-Gallai定理为基础,采用分段的方法讨论了G(2,2)图序列,得到非负整数不增序列d=(d_1,d_2,…,d_n)为G(2,2)图序列的充要条件.
徐建豪胡智全
Wavelet estimation of the diffusion coefficient in time dependent diffusion models被引量:4
2007年
The estimation problem for diffusion coefficients in diffusion processes has been studied in many papers,where the diffusion coefficient function is assumed to be a 1-dimensional bounded Lipschitzian function of the state or the time only.There is no previous work for the nonparametric estimation of time-dependent diffusion models where the diffusion coefficient depends on both the state and the time.This paper introduces and studies a wavelet estimation of the time-dependent diffusion coefficient under a more general assumption that the diffusion coefficient is a linear growth Lipschitz function.Using the properties of martingale,we translate the problems in diffusion into the nonparametric regression setting and give the Lr convergence rate.A strong consistency of the estimate is established.With this result one can estimate the time-dependent diffusion coefficient using the same structure of the wavelet estimators under any equivalent probability measure.For example,in finance,the wavelet estimator is strongly consistent under the market probability measure as well as the risk neutral probability measure.
Ping CHEN~(1,2+) Jin-de WANG~1 1 Department of Mathematics,Nanjing University,Nanjing 210093,China
关键词:WAVELETTIME-DEPENDENTDIFFUSIONCOEFFICIENTSTRONGCONSISTENCY
仅有两个数字恰好各出现两次的图序列被引量:2
2007年
如果非负整数不增序列d=(d1,d2,…,dn)中仅有k个数字恰好各出现t次,其它数字彼此不等,且d为图序列,则称d为G(k,t)图序列.本文讨论了G(2,2)图序列,得到非负整数不增序列d=(d1,d2,…,dn)为G(2,2)图序列的充要条件.
徐建豪胡智全
变系数模型中的逐元B-Spline估计法被引量:2
2007年
给出了一种用于估计变系数模型中未知函数的逐元B-Spline方法,建立了估计量的局部渐近偏差,方差和渐近正态分布,开发了一种快速选择估计量窗宽的方法,通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.
唐庆国王金德
关键词:渐近正态性
空间数据变系数回归中的B-spline估计法
2009年
本文借助B-spline函数逼近开发了一种整体估计程序,用以估计变系数回归中的未知系数函数.在较弱假设条件下,建立了未知函数B-spline估计量的整体收敛速度,渐近性结果显示B-spline估计量达到了最优收敛速度,并推导了未知函数B-spline估计量的渐近分布.本文还给出了一种光滑参数选择方法,通过MonteCarlo模拟研究了估计量的有限样本性质,并用文中提出的方法分析了1980年美国总统选举投票数据.
唐庆国程龙生
关键词:空间数据收敛速度渐近分布
纵向数据变系数模型中的减元估计法被引量:1
2008年
纵向数据变系数模型常应用于传染病学、生物医学和环境科学等领域.本文提出了一种称为减元估计法的方法来估计模型中的未知函数和它们的导数,减元估计法既适用于系数函数具有相同光滑度的情形,也适用于系数函数具有不同光滑度的情形:既适用于变量不依赖于时间的情形,也适用于变量依赖于时间的情形.给出了一般条件下估计量的局部渐近偏差、方差和渐近正态性,并且渐近性结果显示:当系数函数具有不同的光滑度时,减元估计量的渐近方差比现有方法得到的估计量的渐近方差要少.本文还通过Monte Carlo模拟研究了估计量的有限样本性质.
唐庆国王金德
关键词:纵向数据变系数模型渐近方差渐近正态性
基于似然比的多步多重比较检验
2008年
似然比检验是假设检验中一个重要方法,不少最优检验都是似然比检验.文中对带有对照组的多重比较问题提出了一种新的逐步检验法,该检验法正是建立在似然比检验的基础上的.同原有的方法相比,它既能对带对照组的多重比较问题作出更详细的检验结果,推断出究竟哪些新的处理方法效果真正优于对照组的;而且这种逐步检验法只需要至多k-1次假设检验,而它的热却逼近需要2^(k-1)次检验的完全检验法的势.
勾建伟王金德
关键词:似然比检验势函数
共2页<12>
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