宁夏回族自治区自然科学基金(NZ1025)
- 作品数：4 被引量：2H指数：1
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- 限价指令驱动市场中信息聚类分析模型研究
- 2018年
- 针对传统限价指令驱动市场信息聚类分析不准确,且存在耗时长的问题,提出基于信息相似度计算的限价指令驱动市场中信息聚类分析模型。首先给出信息聚类模型的模块结构图,并导入限价指令驱动条例,以条例为制约,根据信息熵获取指标权重,计算信息相似度,将每一个带有趋向性的信息进行簇源追踪,对于远离簇中心的信息进行剥离,将剩下的信息重新赋予数据族编,实现信息聚类分析模型建立。实验数据表明,构建的信息聚类分析模型能够依据信息相似度进行同源信息的聚类,聚类分析准确度较高,且耗时较短。
- 潘春玲
- 关键词：限价指令聚类分析相似度信息分类
- 制度因素对我国国际储备的惯性影响
- 2012年
- 本文在缓冲储备理论中引入了习惯形成因素,在BS模型的基础上构造了一个既包括国际收支波动性和机会成本同时又考虑了习惯形成因素的动态调整模型。利用1996-2009年间中国国际储备的月度数据进行了实证分析,结果表明:(1)一国国际储备是国际收支不确定性和机会成本的函数,它们三者之间存在长期均衡关系,也就是说BS理论预期模型在经过适当的修正后对中国外汇储备规模的实证研究是适用的。(2)习惯形成参数越大,以往的制度因素形成的惯性对后期储备积累的影响就越大,国际收支不确定性以及机会成本对储备的影响也越小,并且这个惯性一旦形成,很难立刻改变。(3)正是由于考虑了习惯形成因素,外汇储备规模关于国际收支不确定性的弹性以及机会成本的弹性更接近于BS模型的理论预期值。
- 赵振宇刘善存
- 基于WCVaR的我国外汇资产优化配置的实证研究被引量：1
- 2011年
- 将基于WCVaR的资产组合风险控制问题转化为一个资产最优配置问题,在传统的WCVaR资产组合模型的基础上加入我国跟外汇储备国的贸易结构、我国关于外汇储备国外债结构以及外汇储备国货币经济发展水平等约束条件,在WCVaR模型的研究基础上得到了更符合我国实际的一类新的扩展模型。并且应用Mablab软件对模型求解,得到各年度各币种配置比例,最后结合我国历史数据进行实证研究和模型绩效分析。结果表明,该资产配置模型更适合我国当期外汇储备的实际情况,通过绩效分析得出,在进行外汇资产组合时可根据我国跟资产储备国的贸易结构、我国关于资产储备国外债结构以及资产储备国货币国经济发展水平等指标约束设定合理的目标财富值,同时加以适当的风险约束,可实现我国外汇资产配置最优化。
- 赵振宇刘善存
- 关键词：外汇储备币种结构
