国家自然科学基金(10671103)
- 作品数：21 被引量：37H指数：4
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- 一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型被引量：1
- 2007年
- 在Black—Scholes模型的基础上,利用证券组合技术和无套利原理推导出一类带有储藏费和交易费的商品期权定价模型,并借助于有限差分法给出了模型的数值解.最后,给出了一个求解该类商品期权的数值算例.
- 潘坚刘福来
- 关键词：交易费商品期权有限差分法期权定价
- 债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式被引量：5
- 2008年
- 在标的资产价格与该资产所属企业的企业价值和企业债务遵循对数正态过程的假设下,研究把几何平均亚式期权推广到债务随机且有信用风险的情况,并利用结构方法导出了债务随机时的有信用风险几何平均亚式期权的定价公式.
- 潘素娟李时银
- 关键词：亚式期权期权定价鞅测度
- 有偿债基金机制的公司债定价模型
- 2012年
- 有偿债基金的公司债是发行公司专门提取偿债基金以保证本息偿还的公司债券,它具有提前偿还的性质.由于计提偿债基金会引起公司资产的跳跃,给出了公司在计提偿债基金前没有违约的概率以及在此条件下公司资产的条件分布,并利用首次通过模型得到债券定价公式,通过数值计算作图分析了债券价格随参数变化的金融意义.
- 任学敏光华
- 关键词：偿债基金违约概率
- 双方互相担保公司债券的定价与风险分析被引量：11
- 2009年
- 利用约化方法研究双方互相担保公司债券的定价问题.通过两个公司各自的违约强度的双向依赖性来描述两个公司之间违约的相互依赖性结构,利用约化法建立了双方互相担保公司债券定价的数学模型,并给出了其相应的定价表达式.同时对双方互相担保公司债券的优势及其存在的风险进行了深入的分析.
- 林建伟任学敏
- 关键词：违约强度公司债券
- 体积比较性质与Poincare不等式被引量：1
- 2007年
- 证明了Ricci曲率平方渐近非负的黎曼流形上的体积比较定理和Poincare不等式,从Poincare不等式可以得到,p-Laplacian算子关于Dirichlet边界问题的第一特征值估计。
- 阮其华
- 关键词：RICCI曲率POINCARE不等式
- 住房抵押贷款违约风险分析
- 2007年
- 指出住房抵押贷款违约概率研究的重要性。主要考虑基于Merton的结构模型来度量这种违约事件发生的概率。假设收入服从几何布朗运动,给出了精确的违约概率表达式,最后通过数值模拟的结果来验证这个模型的有效性。
- 江良潘素娟
- 关键词：违约概率住房抵押贷款几何布朗运动
- 具有随机违约强度的公司债券定价模型被引量：5
- 2009年
- 在随机违约强度与随机利率相关及其在无风险债券市值回收(或面值回收)的条件下,利用Δ对冲和无套利原理构造了可违约公司债券的定价模型;运用偏微分方程方法给出了公司债券的价格表达式,并讨论了回收方式对可违约公司债券的影响.
- 潘坚周香英
- 关键词：可违约债券简化模型偏微分方程
- 欧式信用价差期权的定价被引量：5
- 2010年
- 除了利率风险外,投资者购买企业债券后可能会因企业破产和经营不善而遭受损失.许多金融机构推出了类似保险的违约互换和信用价差期权为投资者因企业破产和经营不善而遭受的损失提供保护.利用首次通过模型,把信用价差期权看成是公司资产值和短期利率的带障碍的复合期权,用偏微分方程的方法给出显式定价公式并用数值方法分析了其金融意义.
- 任学敏边保军
- 关键词：企业债券
- 关于黎曼-斯蒂尔切斯积分近似计算的注记被引量：2
- 2008年
- 研究了黎曼-斯蒂尔切斯(Riemann-Stieltjes)积分的近似计算,对于被积函数f!x"为Lipschitz连续以及高阶导数有界的情形分别得出的两种近似计算公式:矩形计算公式和梯形计算公式及其误差估计,并且通过实际例子的两种近似计算方法的不同精度,验证了文中的结果。
- 卢国富陈锦玲
- 关键词：黎曼积分
- 假设检验中边界样本点的决策被引量：1
- 2010年
- 假设检验中有时会出现样本点落在接受域与拒绝域的边界上,已有的方法是用随机化检验来处理。通过对随机化检验的研究,发现了其中可能导致显著性水平改变较大。根据心理学中韦伯-费希纳定律,从而通过引入显著性水平的相对增减率来研究,使得结果更为合理。
- 彭玉兵
- 关键词：韦伯-费希纳定律
