“十五”国家科技攻关计划(2001BA102A06-07-01)
- 作品数：13 被引量：91H指数：7
- 相关作者：冯宗宪唐春阳马若微管七海陈德胜更多>>
- 相关机构：西安交通大学北京大学清华大学更多>>
- 发文基金：国家科技重大专项国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理文化科学更多>>
- 我国制造业企业短期贷款信用违约判别研究被引量：26
- 2004年
- 制造业企业短期贷款在我国所有企业贷款的数量和违约数量几乎都占全部贷款企业的一半,其企业规模和违约的严重程受在所有行业企业贷款中起着举足轻重的作用,因此对我国制造业短期贷款企业的违约状况进行评估以及构建违约判别模型具有重要的应用价值。论文基于全国跨金融机构的贷款企业海量数据库样本,专门针对制造行业的短期贷款企业进行了分规模和分地区样本的违约判别模型的构建与实证探索,对每个样本总体进行了多元判别分析模型、Logistics模型与神经网络模型等的训练样本和测试样本准确率的比较分析,进而确定出了制造业中分规模、分地区各个样本总体的最佳违约判别模型,这些判别模型可用于对企业违约的预测。
- 管七海冯宗宪
- 关键词：短期贷款企业违约多元判别分析
- 外部信用评级隐含的资金风险信息研究综述被引量：2
- 2004年
- 外部信用评级将融资过程与信用分析过程相分离 ,为资金供需双方的信息缺口开辟通渠 ,降低投资人信息不对称的信息搜寻成本和融资企业的交易成本 ,提高金融管理效率和市场效率。为此 ,笔者对外部信用评级隐含的风险信息———违约率、回收率、资金价格、监管信息进行了详细评述。
- 陈德胜姚伟峰冯宗宪
- 关键词：信用评级融资过程信息搜寻成本信用分析违约率
- 基于Fisher判别的企业短期贷款信用违约模型构建被引量：10
- 2005年
- 企业信用违约率的准确测度是巴塞尔II框架下内部评级法中的基本要求。本文针对企业信用违约预测存在的问题,运用SA S统计软件对某国有商业银行的2003年全部短期贷款企业的财务数据进行分析,摒弃以往配对模式,采用全样本进行分析,筛选出11个财务比率指标作为企业信用风险评价函数的计量参数。应用F isher判别原理,建立一个简明的违约判别模型,经统计检验模型是有效的,判别结果也是可接受的。
- 马若微唐春阳
- 关键词：信用风险违约预测
- 我国农林牧渔业短期贷款企业违约判别实证分析被引量：1
- 2006年
- 近几年,我国农林牧渔业短期贷款企业的违约严重程度一直居所有行业之首,从跨行业的角度评估该行业短期贷款企业的违约具有重要意义。本文基于全国跨银行的贷款企业海量数据库样本,针对农林牧渔业的短期贷款企业进行了分规模和分地区样本的多元判别分析模型、Logistic模型与神经网络模型等的构建与实证探索,进而找出了影响我国农林牧渔业企业违约的关键变量,构建了最佳违约判别模型。这些关键变量和判别模型对中国人民银行和各商业银行监测该行业企业的信用风险具有重要的参考价值。
- 管七海
- 关键词：农林牧渔业LOGISTIC模型神经网络模型
- 资本管理及对中国商业银行的对策建议被引量：8
- 2006年
- 中国商业银行在资本管理方面存在着资本补充渠道少、资本充足率不足、资本结构不合理等问题。在2004年6月26日正式颁布的巴塞尔新资本协议框架下,在深入分析监管资本充足率要求和经济资本配置效率要求的基础上,本文提出中国政府、监管当局和商业银行应共同努力,通过股份制改造、增加附属资本、调整资产组合结构、降低税负、提高盈利水平等对策拓宽商业银行的资本补充渠道、优化资本结构、提高资本充足率。
- 陈德胜雷家冯宗宪
- 关键词：商业银行监管资本经济资本
- 考虑定性指标及误判损失的企业违约判别神经网络模型被引量：2
- 2006年
- 识别和度量企业的违约风险是银行风险管理中很重要的一项工作。目前企业违约判别模型离实际应用还具有一定差距,表现在:1)模型所使用的样本基本都是配对模式,不能代表整体样本;2)很少直接引入影响违约的定性指标,如行业,地区和规模;3)没有考虑到误判损失的非对称性。针对上述问题,本文应用前向BP网络针对某国有商业银行的2003年全部有效的短期贷款企业的财务数据,引入了定性指标,采用全样本进行训练,最后确定使误判损失最小的切割点,这样就得到优化的神经网络模型。
- 郭建伟唐春阳冯宗宪
- 关键词：神经网络
- 建立我国贷款企业违约率测度的多维度分析体系研究被引量：7
- 2005年
- 目前对各个信用等级违约概率进行简单历史平均值的统计测度,不足以精确说明中国贷款企业违约的实际状况。论文以巴塞尔新资本协议违约率测度为基础,针对中国贷款企业的实际特点,提出了能精确刻画企业违约状况的多维度违约率分析体系,即企业的违约率测度要以信用等级违约率为核心,行业违约率、地区违约率、规模违约率、不同所有制违约率以及企业违约频率为补充的多维度体系,同时引入相应的定量指标及测算公式,并利用全国跨银行的贷款企业数据库,实际测算了我国短期贷款企业以上各种维度违约率的表现,结果表明:以上违约率在我国短期贷款企业所在的不同行业、不同地区、不同规模和不同所有制之间有显著差异性。
- 管七海
- 关键词：巴塞尔新资本协议违约率统计测度维度分析企业违约信用等级
- 基于多元线性回归的企业信用违约率测度模型的构建研究被引量：9
- 2005年
- 准确测度企业信用违约率是新巴塞尔框架下内部评级法中初级法的基本要求。本文针对企业信用违约率测度存在的问题,提出通过等级违约率到企业违约率的转换,运用多元线性回归方法得到一个简明的违约率测度模型,经统计检验模型是有效的。目前文献中还未见有用模型的方法测度违约率,为今后更精确测度企业信用违约率提供了一个全新的视角。
- 唐春阳冯宗宪
- 关键词：企业信用违约率多元线性回归内部评级法
- 考虑误判损失的Logistic违约预测模型构建被引量：15
- 2007年
- 目前企业违约预测模型和现实情况存在一定差距,表现在:1)违约公司与正常公司样本数比例与实际情况严重不符;2)已有的研究极少考虑误判损失;3)鲜少提及信用等级,行业,规模,地区等定性指标对违约预测的影响.针对以上问题,建立了一个考虑误判损失的违约预测Logistic模型,摒弃以往配对原则,采用全样本分析,将地区、规模、行业作为定性指标和29个财务比率指标代入Logistic逐步回归后,最后得到一个违约判别模型.
- 马若微唐春阳
- 关键词：违约预测LOGISTIC模型
- 基于粗糙集和神经网络集成的贷款风险5级分类被引量：5
- 2008年
- 建立了粗糙集与神经网络集成的贷款风险5级分类评价模型,该模型首先利用自组织映射神经网络离散化财务数据并应用遗传算法约简评价指标;基于最小约简指标提取贷款风险5级分类判别规则以及对BP神经网络进行训练;最后使用粗糙集理论判别与规则库匹配的检验样本风险等级,使用神经网络判别不与规则库任何规则匹配的检验样本风险等级.利用贷款企业数据库698家5级分类样本进行实证研究,结果表明,粗糙集与神经网络集成的判别模型预测准确率达到82.07%,是一种有效的贷款风险5级分类评价工具.
- 柯孔林冯宗宪
- 关键词：粗糙集理论神经网络贷款风险
