国家教育部博士点基金(20040141026)
- 作品数：41 被引量：301H指数：11
- 相关作者：迟国泰许文刘艳萍洪忠诚董贺超更多>>
- 相关机构：大连理工大学中国社会科学院天津商学院更多>>
- 发文基金：国家教育部博士点基金国家自然科学基金国家社会科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理社会学理学石油与天然气工程更多>>
- 基于信用风险久期免疫的资产负债管理优化模型被引量：6
- 2010年
- 用信用风险溢酬修正现金流的贴现率,构造了基于信用风险久期免疫条件;以组合收益最大为目标函数,建立了基于信用风险久期免疫的资产负债组合优化模型。本模型通过建立信用风险久期的免疫条件匹配银行的资产与负债,回避了利率风险和信用风险对银行所有者权益的影响;通过用反映违约风险的贴现率表述信用久期函数,揭示了信用风险对久期的影响;通过看跌期权公式建立了贴现率与违约风险的函数关系,揭示了违约风险对贴现率的影响。
- 刘艳萍涂荣迟国泰
- 关键词：资产负债管理利率风险信用风险
- 基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型被引量：3
- 2009年
- 提出全部贷款组合非线性风险叠加原理,建立了新、旧两组贷款组合风险叠加的非线性函数关系,以银行总资产收益最大为目标函数,以新旧两组贷款风险叠加的总体风险为约束条件,建立了基于新旧两组贷款风险叠加的新增贷款组合优化模型.模型创新和特色:一是提出了在一组新的贷款发放时,新、旧两组贷款风险叠加后的全部组合风险控制的科学问题.由于在实践中银行家们真正关注的不是一组新贷款组合的风险控制,而是银行贷款全部组合的风险,故立足于新、旧贷款组合风险的整体控制,开拓了金融资产优化配置与控制的新思路,改变了现有研究仅仅是立足于新增贷款组合风险控制的传统思路.二是建立新旧贷款组合非线性风险叠加的函数关系.提出全部贷款组合的非线性风险叠加原理,建立了全部贷款组合风险与新、旧两个贷款组合风险的函数表达式,为在新增贷款决策时、控制所有贷款的组合风险提供了简洁有效的科学方法,克服了传统组合风险复杂计算方法不便或不能优化全部组合风险的弊端.三是控制了新旧两组贷款风险叠加后的总体风险.建立新旧两组贷款风险叠加的总体风险约束,解决在一组新的贷款分配时,新、旧两组贷款组合后的全部贷款组合风险的控制与优化问题.
- 迟国泰迟枫赵光军
- 关键词：组合优化
- 网上拍卖竞买方个人信用风险管理理论与评价模型被引量：8
- 2006年
- 针对网上拍卖特点建立了保证金制度、网友担保制度和拍卖品底价披露制度等竞买人信用风险管理制度,提出了竞买方信用风险管理原理与流程,从制度层面上提出了信用风险管理方法。提出了可获取性和可验证性原则,建立了反映竞买方个人资产、担保和历史交易记录的3大类、9项指标构成的信用评价体系。运用层次分析法求解各层次评价指标的权重,通过模糊隶属度函数的建立求解竞买方个人信用分值,建立了网上拍卖竞买方个人信用评价模型,解决了竞买方个人信用等级的划分问题。根据信用评价方程合乎逻辑的特例得到了信用评分的阈值,解决了什么样的竞买人有权进行网上交易的判断标准问题。从信用制度、管理方法和评价模型上探索了控制网上拍卖竞买方个人信用风险的途径。
- 迟国泰迟枫罗忠彦杨德礼
- 关键词：网上拍卖个人信用信用风险风险管理
- 基于全部贷款综合风险度控制的新增资产组合优化模型被引量：1
- 2009年
- 根据银行业风险监测惯例用综合风险度来量化贷款风险,建立了新增贷款组合的综合风险度与全部贷款组合的综合风险度之间的函数关系,以银行总资产收益最大为目标,以全部贷款综合风险度的控制为条件,建立了基于全部贷款组合风险度控制的新增资产组合优化模型。本模型特色和创新之处:一是提出了在新增贷款组合时、同时控制全部新、旧贷款两个组合的全部综合风险度的科学问题。改变了现有研究和实践仅仅立足于新增贷款组合自身风险控制的问题,开拓了金融资产组合优化的新思路。二是揭示了新增贷款组合的综合风险度与全部新、旧贷款两个组合的综合风险度的内在联系。通过新增贷款组合的综合风险度的控制来控制全部贷款组合的综合风险度,解决了在一组新的贷款发放时,全部新、旧贷款组合风险的控制问题,这也就解决了银行家们在实践中真正关心的全部贷款组合风险的优化问题。三是引入符合银行惯例的综合风险度来量化贷款风险。
- 许文迟国泰隋聪
- 关键词：组合优化
- VaR风险控制的银行资产负债管理优化模型被引量：2
- 2009年
- 以资产组合收益率的波动为标准反映风险,在既定的组合收益率下,以组合风险最小为目标,以VaR风险收益率为约束,以法律、法规和经营管理约束为条件,建立了银行资产负债管理优化模型.本模型的特色与创新为以收益率最大损失的形式、而不是收益额的形式来反映VaR,使组合决策更为方便;运用资产负债管理比率建立约束条件,控制流动性风险;以VaR约束保证既定收益率选取的合理性,使资产配给的风险限定在银行的承受能力范围内.
- 王际科迟国泰洪忠诚
- 关键词：资产负债管理
- 基于看跌期权组合价值最大化的银行资产优化模型
- 2008年
- 银行危机的实质在于资产配置失误,资产优化配置事关银行的生存和发展。本文以银行债权组合价值最大化为目标函数,以组合风险价值VaR为约束条件控制资产组合风险的大小,建立了看跌期权组合价值最大化的银行资产分配模型。本模型主要特色与创新是通过卖出看跌期权的组合价值来客观地反映企业价值影响贷款清偿能力的本质属性。
- 刘艳萍牛书亮迟国泰
- 关键词：贷款组合组合优化债权价值
- 基于风险价值约束的贷款组合效用最大化优化模型被引量：8
- 2009年
- 资产组合优化是使投资者期望效用最大化的决策。文中用风险价值(VaR)来控制风险,根据在贷款组合有效边界上银行效用最大化的目标分配各项贷款,建立了基于VaR约束的贷款组合效用最大化优化模型。主要创新与特色:①通过贷款组合效用最大配给贷款符合贷款优化的目的,解决了决策模型与决策目的相一致的问题;②当银行决策者或决策群体对风险的偏好在VaR允许范围内时,现有研究的效用最大化决策模型是本模型的特例;③在控制贷款组合VaR的前提下,实现贷款组合效用最大化。当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界内时,此组合即为最优组合。当效用最大的贷款组合在VaR控制的边界外时,贷款组合有效边界上效用最大的组合就是最优组合。
- 刘艳萍王婷婷迟国泰
- 关键词：贷款决策贷款组合组合优化效用最大化
- 商业银行经营风险预警模型及其实证研究被引量：35
- 2009年
- 通过R型聚类分析筛选指标,建立了商业银行经营风险预警指标体系.综合运用主成分分析和模糊综合评判方法,建立了基于加权平均模糊综合评判的商业银行经营风险预警模型.以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行为例对风险预警模型进行了实例分析和验证.文章的特色与创新一是运用R型聚类分析剔除了相关性强的指标;二是采用主成分分析法的最大方差旋转来确定指标权重,三是采用梯形隶属度函数反映不同程度风险发生的可能性;四是指标体系的建立综合地考虑了资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险.
- 迟国泰冯雪赵志宏
- 关键词：银行风险风险预警预警模型主成分分析
- 基于存量与增量全部组合收益最大的贷款优化决策模型被引量：8
- 2008年
- 在既定组合收益范围内,以VaR风险控制为约束条件,以0-1规划为工具,建立了存量与增量全部贷款组合累计收益最大的决策优化模型。模型的主要特点一是综合反映贷款存量与增量组合累计收益最大对贷款决策的直接影响,合理地考虑了贷款存量组合与贷款增量组合的关系,真正地控制了银行全部贷款的组合风险和收益,改变了现有研究仅仅优化增量贷款组合的现状,开拓了金融资产组合优化理论的新思路。二是以VaR风险控制作为约束条件,用组合的VaR收益率最大损失来控制贷款收益率风险限额,直接反映了商业银行的风险承受能力。三是在贷款组合过程中,使用上下界限制,使得商业银行既能较好地进行风险控制,又可以充分利用贷款头寸。
- 洪忠诚迟国泰吴灏文
- 关键词：贷款决策组合优化
- 网络银行信用风险浅析被引量：4
- 2009年
- 近年来,网络银行以其方便、快捷的特性在全球得到了迅速发展。然而,技术革新在为银行带来巨大效益的同时,也给银行带来了新的风险。这些风险在影响银行业稳健运行的同时,也给现有的金融监管体系带来了新的挑战。网络银行是金融服务和高新科技结合的产物,在快速发展满足市场需求的同时,也蕴含着巨大的风险。文章系统分析了网络银行构建的内外部基础,并在此基础上利用因果图分析法分析了网络银行信用风险产生的内外部因素,最后对传统银行授信管理架构进行了改进,提出了适合网络银行的新的授信管理架构。
- 吴灏文陈国斌迟国泰
- 关键词：网络银行信用风险内控机制
