教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目(13JJD910002)
- 作品数：5 被引量：11H指数：2
- 相关作者：邱瑾吴鑑洪赵卫亚谢祺马青更多>>
- 相关机构：浙江财经大学浙江工商大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学重点研究基地度重大研究项目国家社会科学基金浙江省自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学社会学更多>>
- 固定效应面板线性回归模型的移动分块经验似然估计被引量：2
- 2014年
- 本文针对固定效应面板线性回归模型中特意误差项为任意形式序列相关情形,提出了移动分块经验似然估计方法,并给出了大样本性质。模拟研究表明:该方法适用于特意误差项序列相关形式已知和未知两种情形,较Baltagi和Li(1994)以及Gonalves(2011)提出的方法有效。本文采用该方法对CO2排放量与城市化水平之间的关系进行了实证分析,结果表明:城市化水平对CO2排放量有显著影响,不同城市化阶段对CO2排放量影响不同。
- 邱瑾马青
- 关键词：固定效应模型
- 兼具截面相依性和重尾性面板单位根检验方法研究及应用被引量：1
- 2013年
- Block Bootstrap方法因其适用范围广和操作简单等优点成为面板单位根检验的理想工具之一。然而,由于要求误差项服从独立同分布的假设条件,该方法仍具有一定的局限性。为此,本文发展Wild Bootstrap方法来解决误差项可能具有截面相依性和重尾性等更一般情形下的面板单位根检验问题。Monte Carlo模拟结果表明,当重尾性存在时,Wild Bootstrap检验相对Block Bootstrap检验有更小的水平扭曲和更高的功效。最后对中国股票市场的有效性问题进行了实证检验,并得出其为弱式有效性的结论。
- 吴鑑洪张淦
- 关键词：面板单位根
- 面板向量分位数回归及其在居民消费行为研究中的应用被引量：7
- 2014年
- 本文通过引入工具变量,对面板向量分位数回归的参数估计问题进行了研究。蒙特卡洛模拟结果显示,相比分位数回归固定效应估计方法,工具变量估计方法在时间长度相对较短时能有效地减少参数估计的偏误,降低均方根误差,从而提高参数估计的精确度。然后,利用提出的面板向量分位数回归方法对我国城镇居民生存资料与发展、享受资料消费之间的关系进行了分析。
- 吴鑑洪赵卫亚谢祺
- 关键词：分位数回归
- 长三角经济区服务业发展影响因素实证研究——基于空间面板固定效应计量模型被引量：1
- 2015年
- 利用2005—2013年长三角城市群25个城市的面板数据建立空间面板固定效应计量模型,实证结果表明,工业发展程度、对外开放水平、地区固定资产投资、地方政府对经济的干预程度、城市化水平等因素对服务业发展产生影响,其中地区固定资产投资、地方政府对经济的干预程度及城市化水平对服务业的发展起到积极作用,且服务业发展水平在空间分布上具有显著的正相关性和空间溢出效应。
- 邱瑾张灿灿
- 关键词：长三角服务业发展水平
- 基于收益率分解模型的行业板块指数长记忆性研究
- 2016年
- 采用资产定价模型(Capital Asset Pricing Model,CAPM)将国内A股市场11个行业板块指数的收益率分解为市场超额收益率和行业本身超额收益率,使用重标极差法(Rescaled Range Analysis,R/S)和局部Whittle(Local Whittle,LW)方法,分别检验行业本身超额收益率和市场超额收益率及其波动率的长记忆性。实证结果显示,行业本身超额收益率的长记忆性要弱于市场超额收益率的长记忆性,同时行业本身超额收益率波动性的长记忆性更加受到行业本身的影响。
- 邱瑾陈升
- 关键词：长记忆性CAPM模型
