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湖南省软科学研究计划(2011ZK043)

作品数：2 被引量：12H指数：2
相关作者：朱学红沈玉芳邵留国倪再钟美瑞更多>>
相关机构：中南大学更多>>
发文基金：湖南省软科学研究计划国家教育部博士点基金国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 2篇中文期刊文章

领域

  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇代理
  • 1篇信息冲击
  • 1篇信息冲击曲线
  • 1篇石油
  • 1篇收益共享
  • 1篇收益共享契约
  • 1篇偏好
  • 1篇契约
  • 1篇委托代理
  • 1篇现金
  • 1篇现金流
  • 1篇现金流量
  • 1篇现金流量模型
  • 1篇金流
  • 1篇金属
  • 1篇金属价格
  • 1篇汇率
  • 1篇汇率冲击
  • 1篇价格波动
  • 1篇公平

机构

  • 2篇中南大学

作者

  • 2篇朱学红
  • 1篇邵留国
  • 1篇钟美瑞
  • 1篇倪再
  • 1篇沈玉芳

传媒

  • 1篇系统工程
  • 1篇运筹与管理

年份

  • 1篇2016
  • 1篇2012
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
基于公平信念均衡的废旧金属回收体系激励合约设计被引量：4
2016年
针对废旧金属回收体系中的道德风险问题,以现金流量模型作为衡量主体收益的标准,在废旧金属回收体系激励合约设计中考虑博弈实验中证明的公平偏好因素,通过比较静态和算例分析证明了废旧金属回收中的公平偏好具有挤进效应和挤出效应——对代理商的努力水平存在挤出效应;对激励合约设计中的资质分配水平和分享系数存在挤进效应。公平偏好改变了废旧金属回收体系中代理商的最优努力水平和回收公司的最优资质分配水平以及最优分享系数,表明公平偏好可以作为废旧金属回收激励合约正式制度设计的补充。
朱学红倪再钟美瑞
关键词：委托代理现金流量模型公平偏好收益共享契约
石油和汇率冲击下的中国金属价格波动行为被引量：8
2012年
采用三个GARCH族中的两因素波动模型研究金、铜和铝在原油和汇率冲击下的价格波动行为。标准GARCH模型的结果表明铜和铝几乎有着一样的波动持续性且都比金的波动持续性强。CGARCH模型估计结果表明三种金属波动的短期成分收敛到0的速度由快到慢依次为:铝、金、铜。长期波动成分表明铝的长期波动持续性最弱,金的长期波动持续性最强,铜介于二者之间但与金相差很小。EGARCH结果表明只有铜存在杠杆效应而且显著。石油冲击对三种金属都有正影响,汇率的上升对金、铜和铝的波动都有减弱效应。另外,2008年金融危机加剧了金属价格的波动。研究结果可用于风险分析和金融衍生品估值。
朱学红沈玉芳邵留国
关键词：石油汇率GARCH族模型信息冲击曲线
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