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中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(201100011)
作品数:
2
被引量:5
H指数:1
相关作者:
程建华
王德辉
王杰
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相关机构:
吉林大学
吉林师范大学
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发文基金:
国家自然科学基金
中央级公益性科研院所基本科研业务费专项
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相关领域:
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作者
2篇
程建华
1篇
王德辉
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王杰
传媒
2篇
吉林大学学报...
年份
2篇
2012
共
2
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被引量排序
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Markov链利率下相依风险模型破产概率的上界
被引量:5
2012年
考虑一类离散时间风险模型的破产问题.模型中假设保费过程和理赔过程都具有一阶自回归结构(AR(1)),并且利率过程是取值于可数状态空间的齐次Markov链.针对保费在期初收取和期末收取两种不同的情况,用鞅方法得到了其各自破产概率的上界.
程建华
王德辉
关键词:
相依风险
离散时间风险模型
破产概率
带干扰的两类理赔更新风险模型的Gerber-Shiu函数
2012年
考虑一类带干扰的两类理赔更新风险模型,假设两类理赔的到来过程都是以时间间隔为Phase分布的更新过程,得到了Gerber-Shiu函数满足的积分微分方程及其解析解,并且当两类理赔额的密度函数均属于有理分布族时,给出了一些具体表达式.
王杰
程建华
关键词:
GERBER-SHIU函数
积分微分方程
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