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江苏省自然科学基金(BK2012613)
作品数:
1
被引量:2
H指数:1
相关作者:
王过京
梁雪
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相关机构:
苏州大学
苏州科技学院
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江苏省自然科学基金
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相关领域:
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机构
1篇
苏州科技学院
1篇
苏州大学
作者
1篇
梁雪
1篇
王过京
传媒
1篇
应用概率统计
年份
1篇
2012
共
1
条 记 录,以下是 1-1
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被引量排序
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一个带有稀疏相关性结构的约化信用风险模型
被引量:2
2012年
约化信用风险模型是一类非常重要的信用风险模型,在约化模型中,如何对违约相关性进行建模是很关键的.本文在约化模型框架中进入引入稀疏相关性,具有违约相关性的两个公司的联合生存概率可以推出来,在此基础上,我们得到了信用违约互换(具有对手风险或者没有对手风险)的互换率的解析表达式.最后我们作了数值分析,发现稀疏相关模型可以较好地刻画公司之间的违约相关性.
梁雪
王过京
关键词:
约化模型
违约相关性
信用违约互换
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