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浙江省自然科学基金(Y605478)

作品数：3 被引量：3H指数：1
相关作者：唐矛宁孟庆欣赵飞更多>>
相关机构：湖州师范学院复旦大学上海大学更多>>
发文基金：浙江省自然科学基金国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 2篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇未定权益
  • 1篇倒向随机微分...
  • 1篇随机微分
  • 1篇随机微分方程
  • 1篇随机最优控制
  • 1篇套期
  • 1篇套期保值
  • 1篇欧式
  • 1篇欧式未定权益
  • 1篇最优控制
  • 1篇微分方程
  • 1篇利率
  • 1篇借款
  • 1篇借款利率
  • 1篇金融
  • 1篇金融市场
  • 1篇交易
  • 1篇交易费
  • 1篇IT
  • 1篇部分信息

机构

  • 3篇湖州师范学院
  • 1篇复旦大学
  • 1篇上海大学

作者

  • 2篇唐矛宁
  • 1篇孟庆欣
  • 1篇赵飞

传媒

  • 1篇中国科学（A...
  • 1篇上海大学学报...
  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 1篇2009
  • 1篇2008
  • 1篇2006
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
It模型金融市场的完备性
2008年
本文研究了标的资产价格服从连续时间It过程模型的金融市场的完备性问题。在允许有摩擦的金融市场中,当可允许投资策略取值于一个非空凸闭集时,给出了金融市场在内蕴完备条件下广义不完备的充分必要条件.
唐矛宁
关键词：倒向随机微分方程未定权益
部分信息的完全耦合正倒向系统的随机最大值原理被引量：3
2009年
本文研究了系统为Brown运动驱动的完全耦合的非线性正倒向随机微分方程的随机最优控制问题.系统要求可允许控制过程适应于标的Brown运动生成的σ域流的一个子σ域流.对于这种部分信息的随机最优控制问题,在控制区域为凸集和控制变量可以进入控制系统正向扩散系数的情形下,证明了最优性的一个充分条件(验证定理)和一个必要条件.
孟庆欣
关键词：随机最优控制部分信息
高借款利率下有交易费的欧式未定权益的套期保值
2006年
研究了在借款利率大于存款利率的条件下,投资者拥有或借入风险资产需交纳比例费用的摩擦金融市场中的欧式未定权益套期保值问题.通过引入反映上述金融市场摩擦的辅助无摩擦金融市场类,给出了上套期保值价格的表达式,并证明了最优上套期保值策略的存在性.用类似的方法可以得到下套期保值价格的表达式,进而得到欧式未定权益的无套利价格区间.
唐矛宁赵飞
关键词：未定权益
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