中央高校基本科研业务费专项资金(13QN30)
- 作品数：2 被引量：3H指数：1
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- 支付红利下Black-Scholes方程的交替分段C-N格式解法被引量：1
- 2013年
- Black-Scholes方程是金融数学中期权定价的重要模型,研究它的数值解法具有非常重要的理论意义和实际应用价值。本文对支付红利下Black-Scholes方程构造了一种具有并行本性的交替分段Crank-Nicolson格式(ASC-N格式),给出格式解的存在唯一性、稳定性和收敛性分析;理论分析和数值试验表明ASC-N格式与经典格式C-N计算精度相当,但是其计算效率(计算时间)要比经典C-N节省近40%;数值试验验证了理论分析,表明本文ASC-N格式对求解支付红利下Black-Scholes方程是有效的。
- 吴立飞杨晓忠
- 关键词：并行计算
- 非线性Leland方程的一种并行本性差分方法被引量：2
- 2014年
- 非线性Leland方程(支付交易费用的期权定价模型)数值解法的研究具有重要的实际意义,本文对非线性Leland方程构造了一种具有并行本性的差分格式一一交替分段Crank-Nicolson(ASC-N)格式,给出差分格式解的存在唯一性、稳定性分析及解的误差估计,理论分析表明ASCN格式为无条件稳定的并行差分格式.数值试验显示ASC-N格式的计算精度与经典的CrankNicolson格式相当,但其计算时间要比经典的Crank-Nicolson格式节省将近50%,数值试验验证了理论分析,表明本文的ASC-N格式对求解非线性Leland方程是有效的.
- 吴立飞杨晓忠张帆
- 关键词：并行计算
