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江苏省教育厅自然科学基金(08KJB630002)

作品数：3 被引量：5H指数：2
相关作者：孙清陈靖元更多>>
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相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 3篇中文期刊文章

领域

  • 3篇经济管理

主题

  • 2篇资本
  • 2篇风险管理
  • 1篇新资本协议
  • 1篇信用
  • 1篇信用风险
  • 1篇信用风险模型
  • 1篇银行
  • 1篇银行流动性
  • 1篇引力模型
  • 1篇商业银行
  • 1篇商业银行流动...
  • 1篇商业银行流动...
  • 1篇商业银行流动...
  • 1篇匹配度
  • 1篇评级
  • 1篇资本充足
  • 1篇资本充足率
  • 1篇资本结构
  • 1篇资本配置
  • 1篇资本协议

机构

  • 3篇南京审计大学

作者

  • 3篇孙清
  • 1篇陈靖元

传媒

  • 1篇经济问题
  • 1篇经济学动态
  • 1篇南京审计学院...

年份

  • 1篇2012
  • 1篇2011
  • 1篇2009
共 3 条 记 录，以下是 1-3
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排序方式：
基于省域视角的信用风险模型适应性分析
2012年
巴塞尔新资本协议在鼓励银行采用内部评级法评估信用风险以提取资本准备的同时也强化了各国监管机构对内部评级模型绩效检验与审查的要求。CreditMetrics和CreditRisk+是银行业信用风险评估的基准模型。从建模的数学方法看,CreditRisk+是基于违约的判断,而CreditMetrics则是根据等级变化评价。利用江苏省银监局的相关统计数据对信用风险评估模型进行参数特性审查与绩效检验,结果显示这两类常用模型都可以在江苏的商业银行经营实践中稳定地实现根据信贷组合的实际风险状况进行内部资本配置这一目标。
孙清
关键词：CREDITMETRICS巴塞尔新资本协议内部评级法信用风险资本充足率
基于引力模型的商业银行流动性风险管理被引量：3
2011年
商业银行的核心业务是吸收流动性强且随时备取的存款再将其以长期贷款的形式发放出去,因而普遍存在着资产与负债期限结构错配现象。流动性困难是引发储户挤兑并导致商业银行破产的主要原因。根据电荷吸引原理建立的资产负债引力模型,通过改进不同种类资产和负债匹配度,从而提高商业银行管理流动性风险的能力。
孙清陈靖元
关键词：引力模型匹配度
基于风险调整的资本配置理论评述被引量：2
2009年
在过去20多年间,银行的管理重点逐渐从传统的资产负债管理过渡为以风险计量和风险优化为核心的全面风险管理。有效的风险管理是优化银行资本结构、提升资本价值的基本且必要的前提。本文对国外风险调整资本配置(RAROC)理论与方法进行评述,展示RAROC模型的发展动态,旨在为我国商业银行准确计量风险、恰当配置银行资本以实现银行价值最大化提供借鉴。
孙清
关键词：风险管理资本配置资本结构
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