教育部人文社会科学研究基金(13YJA910003)
- 作品数：7 被引量：24H指数：2
- 相关作者：邓国和徐蕾卢若飞唐胜达郑丽霞更多>>
- 相关机构：广西师范大学广西财经学院广西民族大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金广西壮族自治区自然科学基金更多>>
- 相关领域：理学经济管理生物学更多>>
- 关于阿里巴巴股票价格的实证研究被引量：2
- 2015年
- 基于时间序列分析理论研究基础上,利用SAS统计软件,系统地分析了2010年1月29日至2011年12月16日阿里巴巴港股价格的数据变化规律,拟合滞后变量及时间t模型,从而确定模型并进行预测,最后给出了日、周、月三种不同研究角度下的模型口径及拟合图对比.
- 薛广明王洁卢若飞
- 关键词：阿里巴巴ARCH模型残差时间序列分析
- 随机环境下相关多险种风险过程破产时间的Asmussen算法被引量：1
- 2016年
- 本文提出并建立了随机环境下相关多险种的风险过程,在索赔服从PH分布下,本文将Asmussen方法推广应用于随机环境下相关多险种的风险过程,利用随机流体队列理论,给出了这一风险过程的破产时间的Laplace-stieltjes变换(LST)的表示式、最终破产概率以及破产赤字分布,最后本文给出一个数值实例来说明相关结论的计算。
- 温玉卓唐胜达邓国和
- 关键词：破产时间
- 基于仿射跳扩散模型的利率衍生品定价
- 2016年
- 本文考虑短期利率满足一类仿射跳扩散期限结构模型的利率衍生品定价。应用Fourier变换方法和远期测度技术,获到了零息票债券及基于零息票债券为标的资产的欧式债券期权价格的显示解,并将此结果应用于付息债券期权和利率期权的定价。最后,利用数值实例分别分析了债券和零息票债券期权价格受利率模型中各主要参数的影响,以及期权的隐含波动率问题。数值结果表明,跳跃风险参数对利率衍生品价格和隐含波动率有显著作用,这也验证了仿射跳扩散的利率期限结构模型具有较好拟合实际的能力。
- 汪嘉骎邓国和
- 关键词：利率期限结构FOURIER变换隐含波动率
- 舍入数据矩及分布函数的研究被引量：1
- 2014年
- 在经典统计理论中,舍入误差不可避免地存在着.虽然目前已有不少研究舍入数据的文献,但目前应用经验欧氏似然的方法研究舍入数据的理论基本上还是一片空白.而应用此方法时,若先将离散的舍入数据调整为连续数据,然后对调整后的数据的性质加以论证,将会取得较好结果.故该文主要探讨真实数据,舍入数据和调整后的数据三者间矩和分布函数的关系,为进一步讨论经验欧式似然的方法研究舍入数据打下基础.
- 薛广明何伦春
- 关键词：分布函数
- 全国农村与城镇居民人均收入的协整分析
- 2014年
- 中国农村居民人均收入和城镇居民人均收入的关系,反映了中国乡镇经济的基本特征。运用协整分析方法和误差修正模型理论,对1978—2010年全国农村居民人均收入和城镇居民人均收入的年度数据进行实证分析,分析结果表明,中国农村居民人均收入和城镇居民人均收入之间存在着一个长期稳定的均衡关系,并且建立协整模型和误差修正模型,采用Granger因果检验,得出城镇居民人均收入是农村居民人均收入的原因,并从研究结论中提出针对性的建议。
- 郑丽霞王章俊
- 关键词：误差修正模型农村EVIEWS
- 随机波动率模型下欧式回望期权定价被引量：4
- 2015年
- 本文考虑标的股价满足Hull-White随机波动率模型的浮动执行价格的欧式回望期权定价。应用Taylor展开技术,获到了回望看涨期权价格及其Δ对冲的近似显示解公式。数值结果表明,近似显示解公式与Monte Carlo模拟法相比具有很好的准确性和有效性,且易于实际应用。最后,利用数值实例分析了期权价格和Δ对冲策略受波动率模型中各主要参数的影响。
- 徐蕾邓国和
- 关键词：HULL-WHITE模型回望期权MONTECARLO模拟
- 随机波动率跳跃扩散模型下复合期权定价被引量：19
- 2015年
- 复合期权是一类以期权作为标的物的奇异型合约,它已广泛应用于许多金融实践。本文在股价满足一类随机波动率及跳跃均存在于股价和波动率的仿射跳跃扩散模型下(也称随机波动率混合跳跃扩散模型)考察了复合期权的定价。应用二维特征函数和Fourier反变换方法获到了标的为欧式标准看涨期权的欧式复合看涨期权的定价半封闭公式,并将其应用于推导扩展期权的定价。最后,借助于离散快速Fourier变换法(FFT)数值计算定价公式,并用数值实例分析了期权价格对波动率的敏感性。数值结果表明扩散波动和跳跃波动对期权价格都有正的影响,而且跳跃波动的冲击非常显著。
- 邓国和
- 关键词：复合期权FFT
