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教育部规划基金项目(11YJA790056)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇中国股指
  • 1篇中国股指期货
  • 1篇实证
  • 1篇实证研究
  • 1篇期货
  • 1篇联动性
  • 1篇股指
  • 1篇股指期货

机构

  • 1篇长沙理工大学
  • 1篇中国人民银行...

作者

  • 1篇黄泽先
  • 1篇赵婧

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2014
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
中国股指期货“助涨助跌效应”实证研究被引量：4
2014年
利用E-G两部法协整检验、向量误差修正模型、VAR模型、Granger因果性检验及脉冲响应和方差分解全面剖析了股指期货与现货市场之间的联动性。实证研究结果表明股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系,股票指数短期的过度偏离会导致长期非均衡误差的弱势修正,当市场受到确定性信息冲击时,股票期货市场对股票现货市场具有助涨助跌作用;当市场受到不确定信息冲击时,股票现货市场对股票期货市场具有助涨助跌作用。
赵婧黄泽先
关键词：股指期货联动性
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