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教育部规划基金项目(11YJA790056)
作品数:
1
被引量:4
H指数:1
相关作者:
赵婧
黄泽先
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相关机构:
中国人民银行金融研究所
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发文基金:
教育部规划基金项目
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中国股指期货“助涨助跌效应”实证研究
被引量:4
2014年
利用E-G两部法协整检验、向量误差修正模型、VAR模型、Granger因果性检验及脉冲响应和方差分解全面剖析了股指期货与现货市场之间的联动性。实证研究结果表明股指期货和股票指数之间存在长期的均衡关系,股票指数短期的过度偏离会导致长期非均衡误差的弱势修正,当市场受到确定性信息冲击时,股票期货市场对股票现货市场具有助涨助跌作用;当市场受到不确定信息冲击时,股票现货市场对股票期货市场具有助涨助跌作用。
赵婧
黄泽先
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股指期货
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