教育部人文社会科学研究基金(11YJC910007)
- 作品数：3 被引量：1H指数：1
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- 无终端约束的均值-方差准则下保险公司投资策略
- 2013年
- 研究均值-方差准则下的保险公司最优投资问题,其中盈余过程由一个跳扩散模型来刻画,而保险公司投资于一种无风险资产和一种风险资产.通过引入Lagrange乘子,利用随机动态规划的方法,得到了保险公司盈余过程的期望终端值不固定情形下的均值-方差模型的最优投资策略和值函数.
- 孟祥波张立东杜子平叶鹏
- 关键词：HJB方程最优投资策略
- 随机利率下保险公司最优保费策略
- 2013年
- 研究了随机利率下保险公司所面临的最优化问题。决策者可以通过调节保费费率来控制其现金余额过程。在给出预定目标水平的前提下,通过最小化现金余额过程中的总偏差,得到了最优保费策略及最优成本函数。
- 孟祥波张立东杜子平
- 关键词：随机利率正倒向随机微分方程哈密尔顿系统
- 均值-方差标准下带跳的保险公司投资与再保险策略被引量：1
- 2014年
- 研究了均值-方差标准下保险公司面临的投资与再保险最优策略问题,其盈余过程受控于一个跳-扩散模型,目的是寻找相应的时间相容性策略。假定金融市场由一个无风险资产和多个服从几何Levy过程的风险资产组成,通过求解广义HJB方程,得到了最优时间相容性投资和再保险策略的解析表达式以及最优值函数。
- 孟祥波张立东杜子平
