山东省优秀中青年科学家科研奖励基金(BS2012SF023)
- 作品数：7 被引量：8H指数：2
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- 一类随机Hamiltonian系统的特征值问题
- 2013年
- 考虑随机Hamiltonian系统在边值条件为非零情形下的特征值问题,对一类带参数λ的正倒向随机微分方程,利用对偶转换技术和构造一系列Riccati方程的方法,给出了随机Hamiltonian方程的特征值,同时解释了对应特征函数的统计周期现象。
- 黄珍
- 关键词：特征值特征函数RICCATI方程
- Riemann-Stieltjes积分边值问题正解的存在唯一性被引量：2
- 2014年
- 利用解的先验估计和极值原理,研究了一类具有Riemann-Stieltjes积分边值问题正解的存在唯一性.
- 邹玉梅王梦媛贺国平
- 关键词：积分边值问题极值原理正解
- 关于经典风险模型破产概率及其局部解的一个注记
- 2013年
- 利用梯高分布工具和等价量性质，得到了经典风险模型在调节系数不存在且索赔额分布F∈S^＊（v）（v〉0）时破产概率及其局部渐进解的相关定理，克服了已有文献中十分繁杂的论证过程．作为特例，当索赔额服从广义逆高斯分布时，给出了破产概率及其局部解的渐进结果．最后，对影响破产概率及其局部渐进解的一些参数进行了数值分析。
- 吕东东赵明清高井贵
- 关键词：破产概率
- 一类推广的复合Poisson-Geometric相依风险模型的破产概率被引量：3
- 2013年
- 研究了一类推广的复合Poisson-Geometric风险相依模型.利用盈余过程的鞅性,得到了破产概率公式以及破产概率所满足的积分方程和Cramer-Lundberg逼近.最后给出了索赔额服从指数分布时Cramer-Lundberg逼近的精确表达式.
- 吕东东赵明清李发高
- 关键词：复合POISSON-GEOMETRIC过程破产概率
- 局部空间非Lipschitz倒向随机微分方程适应解的存在唯一性
- 2013年
- 在生成元满足局部非Lipschitz假设下,证明了倒向随机微分方程适应解的局部与全局存在唯一性,并且其解是有界的。
- 王赢
- 关键词：倒向随机微分方程适应解存在唯一性
- 基于GARCH族模型的VaR和CVaR在沪深指数中的比较研究被引量：2
- 2015年
- 文章对上证综合指数和深圳成分指数在GAR CH族模型和不同置信度的基础上计算Va R和CVa R值,通过GAR CH族模型下的对比研究,发现CVa R要比Va R估计值高,并且随着置信水平的增大,Va R和CVa R都增大,说明CVa R的效果更好,能够覆盖更多的风险,且CVa R有效降低了实际失败的次数,对于估计股票风险更加的合理。同时还发现,在选择的模型中,EGARCH模型要比GARCH模型效果好。
- 刘翠翠王向荣王赢周杰
- 关键词：CVARVAR
- 基于模糊收益率的养老保险基金投资研究被引量：1
- 2014年
- 结合中国养老保险基金投资现状,考虑预期收益率是模糊数的情形,利用可能性均值和可能性方差作为投资组合的预期收益率和风险,建立均值-方差组合投资模型.最后,利用lingo软件进行数值分析,表明此模型具有一定的实际应用价值.
- 王孟霞赵明清吕东东
- 关键词：投资组合养老金梯形模糊数
