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教育部人文社会科学研究基金(无)

作品数：1 被引量：4H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇指数基金
  • 1篇基金
  • 1篇交易
  • 1篇交易背景

机构

  • 1篇广东金融学院
  • 1篇广东省科技干...

作者

  • 1篇朱臻
  • 1篇刘白兰

传媒

  • 1篇海南金融

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
双向交易背景下的指数基金量化投资研究被引量：4
2012年
本文以2006年至2011年的沪深300指数和中小板指数为样本,在趋势分析的基础上对指数基金的量化投资进行了系统研究。实证表明,在双边交易机制下采用MA交易系统对指数基金进行操作要远优于单边做多机制,更优于"一直持有"策略,同时也优于同期主动型管理基金的表现。在ETF指数基金被纳入融资融券的大背景下,指数基金量化交易系统将有更大作为。
刘白兰朱臻
关键词：指数基金
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