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国家教育部博士点基金(2010062110021)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机波动模型
  • 1篇股市
  • 1篇股市波动
  • 1篇厚尾

机构

  • 1篇中南大学

作者

  • 1篇刘再明
  • 1篇刘潭秋

传媒

  • 1篇湖南大学学报...

年份

  • 1篇2012
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于跳跃厚尾随机波动模型的股市波动研究被引量：1
2012年
通过对4个不同SV模型对比分析,试图了解股市收益序列中具有较大波动幅度的极端实现值能够被解释为一个非高斯分布的尾部行为,还是高斯扩散中一个跳跃组分的叠加,抑或是这两种设定同时起作用.采用两种具有不同波动程度的上证综指日收益数据进行的实证研究发现,我国股市日收益序列不仅存在显著的尖峰(厚尾)特征,而且波动持续性较低,以及受政府政策影响较多.此外,两组收益数据所对应模型的实证比较发现,跳跃设定有助于SV模型描述波动剧烈的收益序列,但却不适合波动平缓的收益序列.
刘潭秋刘再明
关键词：随机波动模型厚尾股市波动
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