教育部“新世纪优秀人才支持计划”(NECT050704)
- 作品数：4 被引量：6H指数：2
- 相关作者：朱慧明李荣李素芳余为政曹英更多>>
- 相关机构：湖南大学更多>>
- 发文基金：教育部“新世纪优秀人才支持计划”教育部人文社会科学研究基金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学更多>>
- 基于面板单位根检验的失业率结构突变研究被引量：2
- 2006年
- 面板数据由于包含截面和时期提供了更多的信息,可以更好地分离出其中的随机成分而提高单位根检验的精度,考虑面板中的结构突变则可以进一步提高结论的准确性。通过构造基于结构突变的面板单位根检验方法,选取经合组织中具有代表性的15个国家年度失业率数据进行的实证分析表明:失业率指标为平稳性变量,在考虑结构突变时面板数单位根检验水平有了显著的提高,这为研究经济变量的平稳性,特别在观测期较短的情况下,提供了一种有效的研究手段。
- 朱慧明余为政
- 关键词：面板单位根结构突变失业率
- 基于MCMC模拟的贝叶斯AR-GJR-GARCH模型及其应用
- 2008年
- AR-GJR-GARCH模型是一种误差项为GJR-GARCH形式的自回归模型,该模型的贝叶斯推断很难得到其具体形式的条件后验密度。文章利用Metropolis-Hastings抽样方法对模型参数的条件后验分布进行MCMC模拟,然后运用模拟得到的样本对模型的参数进行贝叶斯估计。该方法解决了参数估计过程中的高维数值积分问题。模拟结果表明了该模型在中国股市波动性分析过程中的直观性和有效性。
- 朱慧明曾惠芳曹英
- 关键词：贝叶斯推断
- 基于VAR模型的中国居民消费水平贝叶斯单位根检验被引量：2
- 2008年
- 针对经济时序DF单位根检验方法在小样本条件下功效偏低问题,应用贝叶斯统计方法对中国居民消费水平进行单位根检验,提高单位根检验的功效水平,建立向量自回归居民消费水平模型,并通过马尔可夫链蒙特卡罗仿真结合贝叶斯因子分别对农村居民消费和城镇居民消费进行单位根检验,结果表明贝叶斯单位根检验方法解决了向量自回归模型超参数估计的难题,克服了经典单位根检验在经济时序小样本下功效偏低的缺陷,提高了模型预测精度。
- 朱慧明李素芳
- 关键词：居民消费单位根检验贝叶斯估计VAR模型贝叶斯因子
- 删失试验寿命的贝叶斯威布尔生存回归模型被引量：2
- 2006年
- 为了弄清被试产品的寿命分布,求出各项可靠性指标,常常需要进行删失试验。如何对得到的这些数据进行处理是生存分析需要解决的一个重要问题。本文针对这个问题提出了贝叶斯威布尔生存回归模型。
- 李荣朱慧明
- 关键词：贝叶斯推断MCMC模拟GIBBS抽样
