国家高技术研究发展计划(2007AA12Z04)
- 作品数：2 被引量：30H指数：2
- 相关作者：陈敏梁斌缪柏其黄意球陈钊更多>>
- 相关机构：中国科学院数学与系统科学研究院中国科学技术大学中国科学院更多>>
- 发文基金：水利部公益性行业科研专项国家重点基础研究发展计划国家高技术研究发展计划更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于统计套利的开放式基金评级被引量：9
- 2009年
- 本文对Hogan(2004)的统计套利模型进行了修正,解决了其错误拒绝某些套利机会的问题,并首次提出了基于统计套利的开放式基金评级方法,从模式上突破了传统基金评级模型的框架,较好的克服了先前评级方法的诸多不足。另外,本文还用该方法给出了我国市场中现有开放式基金的评级结果,并与晨星中国的评级结果加以对比。
- 吴振翔魏先华陈敏
- 关键词：统计套利评级开放式基金
- 基于LARS-Lasso的指数跟踪及其在股指期货套利策略中的应用被引量：22
- 2011年
- 本文将多元线性回归选择变量的Lasso方法引入到指数跟踪和股指期货套利策略研究,提出运用LARS算法实现非负限制下的Lasso选择现货组合问题,为业界给出了一种选择构造现货组合的股票的新方法。实证表明:采用本文提出的方法得到的现货组合,在组合含有较少数量股票的情况下,得到较文献中已有方法更小的跟踪误差。同时,利用本文的方法对沪深300仿真交易的期现套利进行研究,得到有重要市场价值的结果。
- 梁斌陈敏缪柏其黄意球陈钊
