国家社会科学基金(09CTJ001)
- 作品数：2 被引量：1H指数：1
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- 保险索赔数据的统计分析被引量：1
- 2010年
- 保险公司的索赔是影响其发展的重要因素,文章系统地分析了财产保险索赔数据。首先采用因子分析和K-均值聚类等方法研究了影响保险公司财产险索赔的潜在因素,建立了财产险索赔预警指标,并根据索赔额将财产保险分公司进行分类。同时利用统计软件,采用剩余风险均数的方法检验了部分索赔额分布的重尾性,实现了此方法的实证研究。
- 赵慧荣喜民
- 关键词：保险索赔重尾分布K-均值聚类
- 基于Pearson Ⅳ分布的VaR与CVaR估计
- 2013年
- 基于GARCH模型,用Pearson Ⅳ分布拟合标准残差,给出一种更为精确的VaR和CVaR计算方法。重点研究在Norm-GARCH、t-GARCH与GED-GARCH模型下,用原分布和Pearson Ⅳ分布计算VaR的比较,结果表明,用Pearson Ⅳ分布计算VaR都能得到比原分布更小的失败率,且在三种模型之下用Pear-son Ⅳ分布计算VaR结果很接近,都能通过检验,所以选择最简单的Norm-GARCH模型就可以;基于此,研究在Norm-GARCH模型下,用正态分布和Pearson Ⅳ分布计算CVaR,并与VaR进行比较,结果表明,用Pearson Ⅳ分布计算VaR和CVaR的失败率都远远小于由正态分布所得到的失败率,特别在VaR估计失效的交易日里,用Pearson Ⅳ分布得到的CVaR均值与实际损失均值非常接近。因此,Pearson Ⅳ分布能很好地刻画金融数据的特征,相对其他分布而言是一个很好的选择。
- 关静杜贤惠
- 关键词：GARCH模型条件风险价值
