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江苏省高校自然科学研究项目(06KJD110092)

作品数：4 被引量：9H指数：2
相关作者：杨洋王岳宝张燕刘广应更多>>
相关机构：南京审计大学苏州大学更多>>
发文基金：江苏省高校自然科学研究项目国家自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇理学
  • 1篇经济管理

主题

  • 2篇渐近
  • 2篇负相协
  • 1篇证券
  • 1篇证券市场
  • 1篇停时
  • 1篇投资组合
  • 1篇破产
  • 1篇破产概率
  • 1篇强平稳
  • 1篇重尾分布
  • 1篇最优投资组合
  • 1篇尾分布
  • 1篇效用函数
  • 1篇精致大偏差
  • 1篇极大值
  • 1篇渐近估计
  • 1篇渐近正态
  • 1篇渐近正态性
  • 1篇NA序列

机构

  • 4篇南京审计大学
  • 3篇苏州大学

作者

  • 4篇杨洋
  • 3篇王岳宝
  • 1篇刘广应
  • 1篇张燕

传媒

  • 1篇数学学报（中...
  • 1篇数学的实践与...
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇应用概率统计

年份

  • 2篇2009
  • 2篇2008
共 4 条 记 录，以下是 1-4
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排序方式：
强平稳LPQD序列更新过程的渐近正态性被引量：2
2008年
本文讨论了强平稳LPQD随机变量列更新过程的渐近正态性问题。
杨洋王岳宝
关键词：强平稳NA序列渐近正态性
带双边分布随机变量的大偏差被引量：3
2009年
首先得到了非负负相协随机变量以及两个独立非负负相协随机变量差的粗略大偏差,推广了关于非负独立同分布的相应结果.其次得到了一般的带双边分布的随机变量的精致和粗略大偏差.最后得到了负相协随机变量随机和的相应结果.为此给出了负相协随机变量的基本更新定理.
杨洋王岳宝
关键词：精致大偏差负相协
单时期证券市场的最优投资组合被引量：4
2008年
考虑了单时期金融市场模型的最优投资组合问题,并对一般的效用函数,给出了最优投资组合问题有解的一个充分条件.
杨洋刘广应张燕
关键词：最优投资组合效用函数
负相协更新门限超出概率与红利干扰模型中破产概率的渐近估计
2009年
该文中, 作者得到了负相协更新门限超出概率的渐近估计, 其推广了 Robert（2005）[12] 中的相应结果. 进而通过新的方法, 得到了红利干扰模型中破产概率的渐近估计的严格证明.
杨洋王岳宝
关键词：负相协极大值停时重尾分布破产概率
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共1页<1>
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