您的位置： 专家智库 > >

上海市哲学社会科学规划课题(20049-20059)

作品数：1 被引量：28H指数：1
相关作者：施东晖攀登更多>>
相关机构：复旦大学上海证券交易所更多>>
发文基金：上海市哲学社会科学规划课题国家自然科学基金更多>>
相关领域：经济管理更多>>

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇知情交易
  • 1篇知情交易概率
  • 1篇市场微观结构
  • 1篇交易

机构

  • 1篇复旦大学
  • 1篇上海证券交易...

作者

  • 1篇攀登
  • 1篇施东晖

传媒

  • 1篇管理世界

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
全选 清除 导出
排序方式：
知情交易概率的测度模型及其影响因素分析被引量：28
2006年
本文建立了一个基于订单驱动市场的知情交易概率的测度模型,并应用上海证券交易所提供的申报和成交数据进行了实证分析。实证结果表明,知情交易推动股票价格的变化,而不知情交易只对价格有小的冲击;好的市场质量会吸引知情交易者进场交易,但反过来知情交易会降低市场质量;知情交易概率与上市公司的流通市值、主营业务增长率、前10大流通股东持有市值比例、财务杠杆比率、无形资产占总资产比率等因素有关;知情交易概率的交易日内形态呈反J型,但是收盘前2分钟会快速小幅升高。
攀登施东晖
关键词：知情交易市场微观结构
全选 清除 导出
共1页<1>
聚类工具0