教育部人文社会科学研究基金(10YJCZH046)
- 作品数：3 被引量：19H指数：1
- 相关作者：黄超黄丽丽韩婷婷仲伟俊吴芃更多>>
- 相关机构：东南大学更多>>
- 发文基金：教育部人文社会科学研究基金中央高校基本科研业务费专项资金国家自然科学基金更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于双正交小波支持向量机的变结构非线性协整研究被引量：1
- 2014年
- 基于双正交小波在非线性信号逼近方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明了该核函数满足正定核的容许性条件。在此基础上构造了基于双正交小波支持向量机的非线性协整模型,并基于双正交小波支持向量机和最小拟合误差原则,提出针对向量时间序列的最优非线性变结构点检测的动态规划方法。最后,以美元指数和原油、黄金、铜、铝、锌、铅和锡等七种国际大宗商品期货价格为对象,进行变结构非线性协整的实证研究。结果表明,美元指数与七种国际大宗商品期货价格之间具有复杂的变结构非线性关系,双正交小波支持向量机和最优非线性变结构点检测方法在变结构非线性协整分析上是有效的。
- 黄超黄丽丽
- 关键词：双正交小波支持向量机变结构非线性协整
- 基于双正交小波核支持向量机的长记忆汇率预测被引量：1
- 2012年
- 对具有长记忆性的汇率数据进行准确预测具有重要的理论和现实意义。文章基于样条小波构造了一类新的双正交小波核函数并建立了相应的支持向量机模型。通过分数差分方法消除汇率数据的长记忆性,对欧元兑美元和欧元兑日元两个汇率数据进行了预测研究。结果表明双正交小波核支持向量机能够有效的避免过学习,其拟合优度和预测精度均优于正交小波核支持向量机和高斯核支持向量机。
- 黄超黄丽丽
- 关键词：支持向量机双正交小波汇率
- 基于双正交小波混合核KPCA-SVM财务危机预警研究被引量：17
- 2015年
- 目前基于核主成分分析方法(KPCA)以及支持向量机(SVM)的财务危机预警模型中,所使用的核函数基本都是单核函数。混合核函数能够充分利用不同核函数的特征映射能力,在处理非线性关系时较单核函数具有更优越的性能。基于双正交小波在非线性信号处理方面的良好性能,构造了一类新的双正交小波核函数并证明其满足正定核的容许性条件,在此基础上,构造了新的双正交小波混合核函数。提出了基于双正交小波混合核函数的KPCA-SVM财务危机预警模型,并以我国证券市场上市公司为对象进行实证研究。结果表明,所构造的双正交小波混合核函数能够有效改进KPCA的特征提取性能并提高SVM模型的预测精度,显著改善了财务危机预警精度。
- 黄超韩婷婷吴芃仲伟俊
- 关键词：双正交小波混合核函数核主成分分析财务危机预警
