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湖南省自然科学基金(09JJ02)

作品数：1 被引量：3H指数：1
相关作者：管皓云曾昭法郝立亚朱慧明更多>>
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇随机波动模型
  • 1篇通货
  • 1篇通货膨胀
  • 1篇通货膨胀水平
  • 1篇贝叶斯
  • 1篇贝叶斯方法
  • 1篇SV模型
  • 1篇MCMC模拟
  • 1篇不确定性

机构

  • 1篇湖南大学

作者

  • 1篇朱慧明
  • 1篇郝立亚
  • 1篇曾昭法
  • 1篇管皓云

传媒

  • 1篇财经理论与实...

年份

  • 1篇2011
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于贝叶斯SV模型的通货膨胀水平与不确定性关系研究被引量：3
2011年
针对我国通货膨胀水平与不确定性的时变性特征,分别建立了随机波动均值模型和非对称随机波动均值模型,在MCMC稳态模拟的框架下研究了我国通货膨胀水平与不确定性的动态关系。研究结果表明:我国通货膨胀不确定性中具有明显的持续性特征,并且通胀水平中虽然不存在与金融资产价格运动类似的杠杆效应,但是正向冲击增加了经济行为主体对未来不确定性的预期,由此将导致明显的"示范效应"和"追涨效应";特别是风险溢出系数的贝叶斯估计为正,反映了通胀不确定性对通胀水平的正向影响作用,说明我国目前的货币政策框架中含有相机抉择的成分因素。
朱慧明郝立亚管皓云曾昭法
关键词：通货膨胀水平不确定性随机波动模型MCMC模拟贝叶斯方法
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