国家自然科学基金(11161011)
- 作品数：20 被引量：30H指数：5
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- 在不完全噪声信息定价下的两类风险偏好内部交易被引量：11
- 2015年
- 在风险资产内部交易市场中,当做市商观察到部分噪声交易量的信号(即不完全噪声交易信息)时,这个信号对内部交易者的期望利润、交易强度、市场流动性将产生影响。研究了具有两类不同风险偏好者的内部交易者模型,即风险厌恶模型和风险喜好模型。研究表明:当该信号与Gong和Zhon(2010)模型,肖和周(2013)模型相同时,这里的期望利润、交易强度和市场流动性与GZ[2]模型,肖和周[8]模型相比均相对较小,但不影响内部交易者信息的释放量。
- 余铁青周永辉
- 关键词：不完全信息内部交易者
- 风险资产交易市场中两个信号下的内部交易被引量：7
- 2014年
- 在风险资产交易市场中,做市商除了收到交易总量信号外,往往还能观测到清算价值的部分信号.在满足条件利润最大化和市场有效性定价假设下,本文研究了这两个信号影响下的内部交易市场特征.研究发现,内部交易者释放了大量私有信息,而期望利润、交易策略系数和市场流动性系数为常值.
- 肖凯周永辉
- 关键词：风险资产内部交易
- 一种间接声誉机制下的演化博弈特征
- 2013年
- 在重复博弈中为了某种利益,背叛者往往因会合作而赢得好声誉.首先给出一种间接声誉评价规则,即对个体在前两次博弈行为中都给予他人帮助才赋予好的声誉.然后基于一种声誉方程,讨论了群体的最佳回应区域、纳什平衡及最佳回应动力学演化特征.指出,存在对应的混合策略内部区域,经过长期演化,背叛者最终占据整个种群.
- 董飞周永辉
- 内部交易中的理性信息泄露
- 本文研究了关于理性泄露的三个内部交易模型及其市场特征。 首先研究了一种理性信息泄露内部交易模型，其中外部人没有风险资产的相关信息;证明了由有效定价规则和最优交易策略组成的线性Bayesian-Nash均衡的存在性。结果...
- 吴俊艳
- 关键词：内部交易私人信息
- 文献传递
- Allen-Cahn方程弱形式的勒让德配置法及基于张量积的矩阵形式被引量：1
- 2013年
- 给出了Allen-Cahn方程弱形式的勒让德配置法的全离散格式,并对稳定性进行了分析.在适当的稳定性条件下,证明了给出的格式是能量稳定的.然后利用勒让德微分矩阵和Gauss-Lobatto积分的性质,全离散的勒让德配置格式被转化为矩阵方程,再利用张量积转化为线性代数方程组.
- 吴云顺
- 关键词：弱形式稳定性分析张量积
- 不完全噪声交易信息下的内部交易被引量：12
- 2013年
- 内部交易常常受到噪声的影响。依据在做市商观察到部分噪声交易量的信号(即不完全噪声交易量信息)的基础上,研究了此信号被观察到的精确程度对内部交易者的期望利润、交易强度、市场流动性产生的影响。研究表明,做市商对该信号观测得越精确,内部交易者的期望利润、交易强度和市场流动性越小;但它不影响内部交易者信息的释放量。
- 肖凯周永辉
- 关键词：不完全信息噪声交易者内部交易者
- 几种损失函数下Γ(θ,1/2)中参数θ的Bayes估计
- 2013年
- 由于尺度参数已知,将伽玛Γ(θ,1/2)中参数θ的先验分布同样令为伽玛分布,在不同的损失函数下讨论了伽玛分布族Γ(θ,1/2)参数θ的Bayes估计,并用自适应的Simpson法近似计算反常积分,通过数值模拟得出了相应的估计值,对所给估计结果的优良性进行了分析比较.
- 王敏吴云顺
- 关键词：伽玛分布先验分布BAYES估计损失函数
- 外部人无私有信息下的理性信息泄露被引量：3
- 2019年
- 建立一种内部交易者可以与做市商或其他交易者等外部人共同分享部分风险资产信息的内部交易模型;证明了由有效定价规则和最优交易策略组成的线性Bayesian-Nash均衡的存在性。结果表明,如果外部人没有各自的私人信息,那么内部交易者的理性信息策略是不向外部人泄漏自己的任何私有信息。
- 吴俊艳周永辉
- 关键词：信息泄漏私人信息
- 脉冲时滞抛物型方程组解的存在唯一性（英文）被引量：1
- 2016年
- 在本文中,我们定义了一类脉冲时滞抛物型方程组的上解与下解,并利用上下解方法研究了此脉冲时滞抛物型方程组解的存在唯一性,得到一些新的结论。给出了在生态学中一个应用.
- 何莲花刘安平
- 关键词：上下解
- 一类脉冲多时滞互惠系统周期解的存在性与稳定性被引量：1
- 2012年
- 运用迭合度理论中的连续定理和Lyapunov泛函,结合矩阵理论,讨论得到了一类脉冲多时滞互惠系统周期解存在与稳定的充分条件,该结论改进和推广了一些已有的结果.
- 邵远夫艾武
- 关键词：连续定理时滞脉冲周期解稳定性
