国家自然科学基金(79870031)
- 作品数：8 被引量：88H指数：4
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- 单因素指标评估投资业绩:证券投资基金实证分析被引量：21
- 2003年
- 本文介绍了单因素指标评估基金整体业绩的各种方法,包括:夏普指数、简森指数、特雷诺指数、M-2、M-3方法、信息率、衰减度等,并用中国证券市场15只证券投资基金的100周数据进行了不同基准组合、不同指标的计算和排序比较,并对剔除或不剔除政策性新股配售收益的两种情况进行了对比。
- 吴启芳陈收杨宽雷辉
- 关键词：证券投资基金实证分析基金收益率业绩评估
- 资本结构作用下市场投资组合轨迹的研究被引量：6
- 2000年
- 根据企业理财中投融资决策的互动机理 ,将资本结构与投资组合优化结合起来 ,在证券组合模型基础上 ,引入资本结构这一重要因素 ,研究了资本结构作用下市场投资组合点的轨迹 。
- 周奕陈收汪寿阳
- 关键词：资本结构投资组合风险投资证券组合模型
- 成交量对证券组合投资有效边界影响的实证分析被引量：3
- 2001年
- 本文通过选取深圳成分指数中具有代表性的十五支股票1997年7月19日～2000年3月17日143周的周收益率作为采样数据,研究了成交量的大小对证券组合投资有效边界的影响,实证分析说明成交量较大的组合有效边界位于成交量较小的边界上方,这一研究结果对于证券组合调整和投资绩效评价具有一定意义。
- 廖懿陈收杨宽
- 关键词：成交量
- 我国股票市场价格波动的非对称性及其国际比较被引量：6
- 2007年
- 以7个国家的综合指数(包括我国上证指数与深成指数)为样本,以EGARCH模型系统研究我国股票市场上价格波动的非对称性以及这种非对称性与成熟市场上的差别。结果发现,与成熟的股票市场相比,我国股票市场上价格波动的非对称较弱,这可能是由于我国股票市场的特殊结构与贷款利率缺乏刚性所造成的。
- 吴毅芳彭丹
- 关键词：EGARCH模型
- 中国上市公司的多元化经营与公司治理结构被引量：46
- 2004年
- 以上证 1 80指数的成份公司为样本 ,运用方差分析 ,对中国上市公司多元化程度与治理结构之间的关系进行实证分析 ,结果表明 ,多元化程度不同的上市公司 ,领导权结构和第一大股东持股比例存在显著差异 ,但独立董事占董事会总人数的比例。
- 秦拯陈收邹建军
- 关键词：代理理论
- 上市公司资产重组de典型问题和发展趋势被引量：3
- 2003年
- 本文分析了目前中国上市公司资产重组中存在的重财务改善、轻协同效应,政府过度主导、市场化过程薄弱等一系列问题,预测了未来几年上市公司资产重组的发展趋势,并在此基础上,提出了规范重组的一些建设性建议。
- 杨华陈收
- 关键词：上市公司资产重组
- 上市公司超额收益率实证分析
- 本文分析了三个行业的现状,对其投资、管理绩效进行了实证研究。通过对45家上市公司97年年报数据计算股市超额收益率,预期高科技行业值最高,而石化行业值最低,但研究显示计算结果部分与预期一致,部分有差异。此外,企业间的盈利性...
- 陈收吴启芳
- 关键词：上市公司超额收益率实证分析
- 文献传递
- 利率随资本结构变化对价量关系的影响分析被引量：1
- 2002年
- 本文首先研究证券市场中利率随资本结构变化条件下,涉及价量关系组合投资有效边界的确定;在传统的蛛网模型的基础上建立一个考虑资本结构的理性预期动态自适应局部均衡模型,通过对正负反馈阈值的分析,探讨各参数的变化对资本市场均衡稳定性的影响,并从模型的假定探讨资本市场产生复杂性的机理及其决策行为。
- 廖懿陈收周奕
- 关键词：资本结构价量关系利率证券市场
- 有效投资组合代理证券相对有效性被引量：3
- 1999年
- 陈收
- 关键词：投资组合代理证券有效性
