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国防基金(GF51487020203DZ0103)

作品数：1 被引量：0H指数：0
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇理学

主题

  • 1篇期权
  • 1篇期权定价
  • 1篇GIRSAN...
  • 1篇波动率
  • 1篇波动率模型

机构

  • 1篇广东药学院
  • 1篇西安电子科技...

作者

  • 1篇唐小娅
  • 1篇宋国乡

传媒

  • 1篇现代电子技术

年份

  • 1篇2006
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
分析对比不同波动率模型下的期权定价
2006年
对理想市场模型下Black-Scholes期权定价公式的修正有很多文章,特别是Harrison and Kreps提出鞅方法定价后,出现了多种随机波动率下的定价模型。基于不完备的随机波动率模型,本文给出了不同著名鞅测度下定价的大小顺序。主要证明了期权价格随着风险市价的变化而减小,风险参数决定定价测度的选取,把此定理应用于最小鞅测度和q优测度下的定价。这在复杂的定价过程是很有意义的。
唐小娅宋国乡
关键词：波动率GIRSANOV定理
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共1页<1>
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