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中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(HITHSS201106)
作品数:
1
被引量:1
H指数:1
相关作者:
王博
伍楠林
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相关机构:
哈尔滨工业大学
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发文基金:
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伍楠林
1篇
王博
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1篇
2013
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基于CVaR的标普500指数期货风险预警研究
被引量:1
2013年
标普500指数期货(S&P500)是世界发展比较成熟的期货。本文以之为研究对象,通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警,并且通过对沪深300与S&P500指数期货的对比研究,发现两者具有的共同的统计特征。此外,在对该模型及风险度量方法进行模型验证的结果上发现,由于受到沪深300指数期货历史数据不足的限制,该模型的长期方差及短期方程中存在不显著的系数,但是CVaR对风险的度量仍然是有效的。
伍楠林
王博
关键词:
指数期货
风险预警
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