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中央级公益性科研院所基本科研业务费专项(HITHSS201106)

作品数：1 被引量：1H指数：1
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文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇预警
  • 1篇预警研究
  • 1篇指数期货
  • 1篇期货
  • 1篇期货风险
  • 1篇风险预警
  • 1篇CVAR
  • 1篇CVAR方法

机构

  • 1篇哈尔滨工业大...

作者

  • 1篇伍楠林
  • 1篇王博

传媒

  • 1篇国际贸易问题

年份

  • 1篇2013
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
基于CVaR的标普500指数期货风险预警研究被引量：1
2013年
标普500指数期货(S&P500)是世界发展比较成熟的期货。本文以之为研究对象,通过建立基于CVaR方法的预警体系进行预警,并且通过对沪深300与S&P500指数期货的对比研究,发现两者具有的共同的统计特征。此外,在对该模型及风险度量方法进行模型验证的结果上发现,由于受到沪深300指数期货历史数据不足的限制,该模型的长期方差及短期方程中存在不显著的系数,但是CVaR对风险的度量仍然是有效的。
伍楠林王博
关键词：指数期货风险预警CVAR方法
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共1页<1>
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