福建省自然科学基金(Z0511027)
- 作品数：10 被引量：34H指数：3
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- 定数截尾下双参数指数分布位置参数的统计推断被引量：3
- 2006年
- 通过逆矩法的估计方法,得到了定数截尾下双参数指数分布E(μ,λ)中位置参数μ的逆估计量。模拟结果表明逆矩法估计量是可行的。同时,也得到构造位置参数区间估计的方法。
- 田霆刘次华
- 关键词：双参数指数分布
- 定时截尾的Weibull分布双参数近似估计被引量：1
- 2007年
- 利用纠偏思想,讨论定时截尾情形下Weibull分布的双参数的近似估计,并进行Monte-Carlo数值模拟试验.从模拟实验结果与Sirvanci提出的方法的模拟结果相比可以看出,纠偏法有时偏差较大,有时偏差较小.当产品数n比较大时,参数估计的精度还是令人满意的.分析表明,所给出的两参数估计方法是可行的.
- 田霆
- 关键词：WEIBULL分布定时截尾
- 定数截尾缺失数据下线性失效率模型的参数估计
- 2009年
- 利用逆估计法的思想,给出寿命分布为线性失效率模型时,定数截尾寿命试验数据缺失场合下样本分布参数的近似点估计.通过Monte-Carlo数值模拟表明,当样品容量固定时,随着数据的增大,精度愈高;当缺失数据数目太大时,参数估计误差偏大;而当缺失数据数目不太大时,参数估计的精度还是令人满意的.
- 田霆
- 关键词：定数截尾数据缺失
- 定数截尾缺失数据下Weibull分布的形状参数两种近似估计的比较被引量：1
- 2007年
- 本文研究了定数截尾寿命试验数据缺乏场合下Weibull分布中形状参数的点估计问题.利用次序统计量的方法及逆矩估计法分别给出形状参数的近似估计,并通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验对这两种方法精度作了比较.
- 田霆刘次华
- 关键词：WEIBULL分布定数截尾数据缺失次序统计量逆矩估计
- 指数分布恒加试验定时截尾试验数据缺失时的Bayes分析
- 2010年
- 运用Gibbs抽样迭代方法,解决Bayes分析中的后验边际分布的计算问题,得到满足顺序约束的参数的Bayes估计.通过Monte-Carlo模拟表明,在各场合存在先验信息的情况下,Bayes估计的相对偏差和相对均方误差都小于极大似然估计;而对于没有先验信息的情况,Bayes估计跟极大似然估计的效果差不多.
- 田霆
- 关键词：定时截尾BAYES分析
- 中国股市波动率变化特征的实证分析被引量：5
- 2006年
- 将体制转换模型与广义自回归条件异方差(GARCH)模型相结合,用以对上证综合指数和深圳成分指数进行实证分析.刻画中国股市的波动持续性和体制变化特征,解决单体制GARCH模型的伪高度持续性问题,识别出两市高低波动体制.从分析结果发现,中国股市存在着明显的体制变化特征,高低波动体制显著相异;引进转换体制之后,持续性系数显著降低;T+1体制和涨跌停板制度对于抑制过度投机起着重要作用.
- 陈祥钟黄荣坦
- 关键词：波动率广义自回归条件异方差持续性
- 定时截尾缺失数据下指数分布的统计推断被引量：3
- 2010年
- 当寿命分布为指数分布exp(m)时,通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,得出枢轴量-mm的近似点分布为对数正态分布,并给出m点近似估计及近似区间估计.结果表明,在缺失数据数目不太大时,参数估计的精度还是令人满意的.
- 田霆陈祥钟黄春棋邱志平
- 关键词：定时截尾枢轴量对数正态分布
- 定数截尾缺失数据下Weibull分布的形状参数近似估计被引量：1
- 2012年
- 研究定数截尾寿命试验数据缺失场合下,Weibull分布中形状参数的点估计问题.利用次序统计量的方法给出形状参数的近似估计,并通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,验证方法的可行性.
- 田霆刘次华
- 关键词：WEIBULL分布定数截尾形状参数次序统计量
- 定时截尾缺失数据下指数分布的统计推断被引量：12
- 2006年
- 试验数据缺失是产品寿命试验中经常遇到的情况,处理起来也比较复杂.文中在寿命分布为指数分布时,给出寻求定时截尾寿命试验数据缺失场合下样本分布参数点估计的一种近似方法.通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,在缺失数据数目不太大的情况下,参数估计的精度令人满意.文中还从理论上证明,可利用枢轴量-mm的分布对参数m作区间估计.
- 田霆刘次华
- 关键词：似然函数柯西定理
- 定时截尾缺失数据下指数分布的参数AMLE被引量：10
- 2006年
- 试验数据缺失是产品寿命试验中经常遇到的情况,处理起来比较复杂.当寿命分布为指数分布时,给出寻求定时截尾寿命试验数据缺失场合下,样本分布参数的近似极大似然估计.通过大量的Monte-Carlo数值模拟试验,证实所给方法的可行性.
- 田霆刘次华
- 关键词：近似极大似然估计定时截尾TAYLOR展开
