教育部人文社会科学研究基金(07JC790072)
- 作品数：3 被引量：16H指数：2
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- 首付比例对个人住房抵押贷款违约率的影响研究
- 本文使用半参数的方法,应用比例危险模型估计了不同首付比例下的住房抵押贷款违约率。研究揭示:当住房抵押贷款的首付比例从10%逐渐增加到89%时,贷款的违约率相应的从6.2%下降到1.3%,基本呈现一个首付比例越高,违约率越...
- 郑海涛王冬
- 关键词：住房抵押贷款首付比例违约率
- 文献传递
- 中国非寿险市场承保周期的存在性研究被引量：11
- 2009年
- 承保周期源于保险供给与需求的周期性波动,它以承保利润、保险费率的周期性变化为主要特征。选取中国1980年-2006年的年度数据,采用二阶自回归模型和谱分析法两种方法来检验中国整个非寿险市场是否存在承保周期现象。经检验发现,中国非寿险市场确实存在承保周期,且存在12.5年-16.7年的长承保周期和5.6年左右的中周期。该结果与亚洲非寿险市场的承保周期基本类似。
- 冀玉娜郑海涛
- 关键词：承保周期非寿险市场谱分析
- 考虑违约情况下累积分红寿险的退保权定价模型被引量：2
- 2013年
- 保险公司的违约风险和被保险人的退保行为是影响累积分红寿险价格的重要因素.为了扩展我们前期的相关研究成果,该研究放宽违约和退保假设,即在每个保险年度的年末存在违约可能和被保险人可能在年末退保,逐步建立三个定价模型来探讨在考虑违约情况下的累积分红寿险内嵌退保权的定价问题,并通过蒙特卡罗方法对定价模型进行了模拟计算.研究结果表明:若在定价模型中不考虑退保权问题,会严重低估累积分红寿险的价值,且退保权价值对资产波动率等多种因素的敏感性都很高;违约价值的增加对退保权价值的增加起到了正面作用.
- 郑海涛罗淇耀秦中峰任若恩
- 关键词：违约风险
- 行业全要素生产率水平的国际比较研究被引量：3
- 2010年
- 全要素生产率水平的国际比较是生产率国际比较的重要组成部分,在行业国际竞争力研究中占有重要地位。从超越对数生产函数出发,分别建立了以物量和价格表示的行业TFP水平的国际比较理论模型,并以中国和日本1995年33个行业的产出和投入数据为例,测算其TFP水平差距。结果表明,1995年,中国仅有7个行业的TFP比日本大,体现了相对日本的价格竞争优势。
- 郑海涛任若恩
- 关键词：购买力平价超越对数函数
