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国家自然科学基金(11226207)

作品数:4 被引量:7H指数:1
相关作者:徐怀陈艺萱林志超陈岑刘庆庆更多>>
相关机构:安徽大学更多>>
发文基金:国家自然科学基金安徽省自然科学基金安徽省杰出青年科学基金更多>>
相关领域:理学更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学

主题

  • 1篇定理
  • 1篇英文
  • 1篇收敛性
  • 1篇破产
  • 1篇破产时刻
  • 1篇强大数定律
  • 1篇最值
  • 1篇完全收敛性
  • 1篇相依结构
  • 1篇相依随机变量
  • 1篇离散风险模型
  • 1篇目标函数
  • 1篇拉普拉斯变换
  • 1篇估计法
  • 1篇SEQUEN...
  • 1篇WATERS
  • 1篇DIC
  • 1篇LAPLAC...
  • 1篇次指数分布
  • 1篇MARTIN...

机构

  • 3篇安徽大学

作者

  • 2篇徐怀
  • 1篇汪世界
  • 1篇刘庆庆
  • 1篇陈岑
  • 1篇林志超
  • 1篇陈艺萱

传媒

  • 1篇应用数学学报
  • 1篇数学杂志
  • 1篇沈阳大学学报...
  • 1篇Acta M...

年份

  • 1篇2017
  • 1篇2015
  • 1篇2014
  • 1篇2013
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
平衡更新风险过程破产时刻的矩(英文)
2013年
本文研究了平衡更新风险过程中破产时刻的一阶矩和二阶矩问题.以首次索赔发生的时间和大小为分隔条件,应用全概率公式,得到了平衡更新风险过程中破产时刻一阶矩和二阶矩的表达式,最后通过一个数值例子加以说明.
徐怀
关键词:破产时刻拉普拉斯变换
Dickson-Waters目标函数最优分红值的离散估计法
2015年
在索赔过程为复合泊松过程的风险模型中,考虑了Dickson-Waters目标函数最优分红值的计算问题.首先应用Laplace变换得出最优分红值的精确解,当精确解无法得到时,考虑使用离散风险模型来估计最优分红值.最后给出三个数值例子加以说明,并对计算结果作出评价.
徐怀林志超陈艺萱
关键词:离散风险模型LAPLACE变换
Complete Convergence and Complete Moment Convergence for Martingale Diference Sequence被引量:7
2014年
In the paper,we investigate the complete convergence and complete moment convergence for the maximal partial sum of martingale diference sequence.Especially,we get the Baum–Katz-type Theorem and Hsu–Robbins-type Theorem for martingale diference sequence.As an application,a strong law of large numbers for martingale diference sequence is obtained.
Xue Jun WANGShu He HU
关键词:完全收敛性强大数定律定理
两个广泛相依随机变量在最值运算下的次指数性
2017年
本文主要研究一类广泛相依结构下两个次指数随机变量的最小值、最大值关于次指数族的封闭性.证明了在该相依结构下两个次指数随机变量的最小值总是次指数的,给出了该相依结构下两个次指数随机变量的最大值为次指数分布的一个充分必要条件,推广了已有结果,同时表明该相依结构对两个次指数分布在最值运算下的次指数性是不敏感的.
刘庆庆陈岑汪世界
关键词:相依结构次指数分布
共1页<1>
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