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国家自然科学基金(10626021)

作品数：5 被引量：9H指数：2
相关作者：戴永隆蒋春福朱全新尤川川彭红毅更多>>
相关机构：中山大学深圳大学华南师范大学更多>>
发文基金：国家自然科学基金广东省自然科学基金更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

文献类型

  • 5篇中文期刊文章

领域

  • 4篇理学
  • 2篇经济管理

主题

  • 1篇定理
  • 1篇有效子集
  • 1篇证券
  • 1篇证券组合
  • 1篇生灭过程
  • 1篇数学
  • 1篇特征值
  • 1篇解析解
  • 1篇NOTE
  • 1篇THEORE...
  • 1篇CVAR
  • 1篇LAPLAC...
  • 1篇N-

机构

  • 3篇深圳大学
  • 3篇中山大学
  • 1篇湖北经济学院
  • 1篇华南农业大学
  • 1篇华南师范大学

作者

  • 3篇蒋春福
  • 3篇戴永隆
  • 1篇朱全新
  • 1篇彭红毅
  • 1篇尤川川

传媒

  • 1篇系统科学与数...
  • 1篇统计与决策
  • 1篇数学物理学报...
  • 1篇应用概率统计
  • 1篇Acta M...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2008
  • 1篇2007
共 5 条 记 录，以下是 1-5
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排序方式：
以0为飞射壁的生灭过程爆发前的若干性质被引量：2
2007年
该文首次研究以0为飞射壁的生灭过程爆发前的若干性质,通过引入线性方程组和推移算子,得到了多种情况下此类过程在爆发前从状态i出发运动到状态n(i≤n≤∞或n≤i)的概率和平均时间的精确表达式．同时,我们还定义了m_i,e_i,N_i,R等一系列特征数,并表明了这些特征数的概率意义。
朱全新戴永隆
关键词：生灭过程
A Note on the Hoffman-Wielandt Theorem for Generalized Eigenvalue Problems
2009年
让{一， B }并且{ C ， D }是顺序 n 的 diagonalizable 对，即，在那里存在可颠倒的矩阵 P ， Q 和 X ， Y 以便= PΛQ ， B = PΩQ ， C = XgTY ， D = XΔY ，在哪儿让ρ ((α ，β )，(γ ，δ ))=。在这篇论文，有排列τ ，这将被证明{ 1 ， 2 ，...， n }以便在哪儿κ (Y)=‖Y‖ 2‖Y −1‖2, Z =(一， B )， W =( C ， D )并且 d F (Z, W )=1/ √2 ‖P Z *− P W *‖ F 。
Xiao-shan Chen Wen Li
关键词：特征值定理数学
奇异协方差阵下有效前沿及有效组合的解析解被引量：6
2008年
利用广义逆矩阵研究了协方差阵奇异时的投资组合问题,突破了传统方法中要求协方差阵可逆的限制,得到了证券市场存在有效组合的充要条件,并给出了有效前沿和有效组合的解析解,成功地推广了经典Markowitz模型,同时还将有助于证券组合有效子集的深入研究.
蒋春福戴永隆
关键词：解析解
偏尾Laplace分布下的条件风险价值探讨被引量：1
2008年
条件风险价值(CVaR)是学界目前广泛关注的一致性风险度量方法。文章在偏尾Laplace分布下研究了CVaR的估计问题,给出了CVaR的MLE估计,同时也讨论了CVaR估计的渐进性质和有限样本性质,并给出了CVaR估计的渐进分布和有限样本逼近方法,这对非对称厚尾分布下的金融风险管理具有一定的实用价值。此外,文章对如何评价CVaR估计也有一定的启发意义。
蒋春福尤川川彭红毅
关键词：CVAR
奇异协方差阵下证券组合的有效子集被引量：4
2008年
Szeg¨o曾猜想当协方差阵奇异时可能存在有效子集,本文在奇异协方差阵下利用有效组合的通解,给出了证券组合有效子集的一个等价定义,并得到了在证券全集中存在有效子集的充要条件,还给出了证券子集为有效子集的一些新的充要条件.
蒋春福戴永隆
关键词：证券组合有效子集
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