国家自然科学基金(10626028)
- 作品数：4 被引量：4H指数：1
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- 相关机构：南京师范大学东北师范大学南京大学更多>>
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- 相关领域：理学更多>>
- P阶自回归模型中的变点检验问题被引量：2
- 2010年
- 变点问题是统计学中一个较新的课题.本文讨论了p阶自回归模型中的变点检验问题,对于自回归模型在模型的白噪声序列的方差σ2未知的条件下,分别利用最大似然估计方法和最小二乘法给出了变点的检验统计量,并得到统计量的渐近分布,最后给出了证明.
- 张立文周秀轻
- 关键词：变点自回归模型最小二乘法
- 权证定价的理论模型及实证分析被引量：1
- 2008年
- 给出了4种权证定价模型,并将其应用于中国证券市场上两种权证的定价中.通过对图表的分析,发现了模型间模拟精度的大小,找到了理论价格与市场价格偏差的部分来源.
- 陈波刘国祥章媛
- 关键词：BLACK-SCHOLES二叉树蒙特卡罗期权定价
- 删失非线性模型的中位数回归
- 2007年
- 研究了带有不完全数据的非线性模型的中位数回归问题.将完全数据线性回归模型的L1方法推广到随机右删失非线性中位数回归模型中,提出了一种估计非线性中位数回归模型参数的半参数方法,并得到了估计量的强相合性和渐近正态性.
- 王海康刘网定周秀轻
- 关键词：非线性模型
- 删失数据回归误差项的非参数密度估计的一致相合性(英文)被引量：1
- 2010年
- 回归误差项是不可观测的. 由于回归误差项的密度函数在实际中有许多应用, 故使用非参数方法对其进行估计就成为回归分析中的一个基本问题. 针对完全观测数据回归模型, 曾有作者对此问题进行了研究. 然而在实际应用中, 经常会有数据被删失的情况发生, 在此情况下, 可以利用删失回归残差, 并使用核估计的方法对回归误差项的密度函数进行估计. 本文研究了该估计的大样本性质, 并证明了估计量的一致相合性.
- 周秀轻史宁中赵进
- 关键词：非参数估计删失数据一致相合性
