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上海财经大学经济学院数量经济学系

作品数：1 被引量：43H指数：1
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合作机构

文献类型

  • 1篇中文期刊文章

领域

  • 1篇经济管理

主题

  • 1篇异常点
  • 1篇实证
  • 1篇经济系
  • 1篇经济系统
  • 1篇宏观经济
  • 1篇ARCH

机构

  • 1篇清华大学
  • 1篇上海财经大学

作者

  • 1篇周建
  • 1篇李子奈

传媒

  • 1篇经济研究

年份

  • 1篇2005
共 1 条 记 录，以下是 1-1
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排序方式：
宏观经济统计数据结构变化分析及其对中国的实证被引量：43
2005年
对于宏观经济统计数据的结构变化进行分析已成为研究数据质量的核心内容之一。本文从经济系统的角度运用联合估计诊断模型对我国 3 6个宏观经济时间序列的结构变化进行了全面的分析 ,发现了数据异常的特点和规律。研究结论表明 :大部分异常点的出现或多或少都是以聚集成堆的形式出现的 ,它们之间存在深刻的内在联系 ,孤立的异常点不是我国宏观经济时间序列的主要特征 ;几乎所有的原始序列都有显著的偏度 ,过多的峰度也是明显的 ,因此它们被显著地拒绝认为服从正态分布 ;大部分变量的原始序列和异常点修正后序列虽然都呈现出非ARCH特征 ,但是ARCH2、ARCH4、ARCH8的P值却有一定程度的不同。
李子奈周建
关键词：ARCH宏观经济经济系统异常点实证
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共1页<1>
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