中国科学院数学与系统科学研究院系统控制重点实验室
- 作品数：122 被引量：466H指数：12
- 相关作者：程代展洪奕光薛文超赵延龙孙振东更多>>
- 相关机构：中国科学院大学数学科学学院哈尔滨师范大学数学科学学院哈尔滨理工大学理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家重点基础研究发展计划北京市教委科技计划面上项目更多>>
- 相关领域：理学自动化与计算机技术电子电信自然科学总论更多>>
- 中远程防空导弹的末制导律设计与仿真被引量：2
- 2001年
- 应用线性二次高斯调节器原理，本文提出一种适用于脉冲多卜勒雷达自寻的制导导弹的适应性强，制导精度高，易实现的最优制导规律。为解决工程实现的关键问题，提出了目标机动加速度模型。根据机动目标的统计模型和非线性最优滤波理论推导出一个快速跟踪的自适应滤波算法，并给出了目标机动加速度、导弹与目标相对距离和距离变化率的估计算法。某改进后导弹的仿真结果表明该算法具有很好收敛性和稳定性。
- 王小虎陈翰馥张明廉
- 关键词：末制导律仿真
- 基于局部波动率模型的上证50ETF期权定价研究被引量：17
- 2019年
- 局部波动率模型被广泛运用于风险管理、期权定价等领域,该模型不仅可以描述波动率微笑、期限结构等实际现象,同时能保证市场的完备性.研究局部波动率模型的核心目标是对隐含波动率进行建模.本文分别通过参数法和非参数法对隐含波动率建模,不仅保证了波动率曲面的无套利性,同时给出了非参数法求解局部波动率的显式表达式,从而消除了近似误差,得到较为光滑的波动率曲面.此外,本文基于局部波动率模型对我国上证50ETF指数期权的定价进行了实证研究,分别从样本内定价误差、样本外定价误差、套期保值效果三个方面分析比较了该模型的定价效果.实证结果显示:对样本内数据,非参数法拟合的定价结果优于参数方法;对样本外数据以及套期保值效果来说,参数法取得的效果较好.特别地,隐含波动率建模方法无论是对期权定价还是套期保值,效果均优于直接根据市场数据建模的结果,样本内定价误差可减少一半以上,均方误差可降低1~2个数量级.
- 王西梅赵延龙史若诗包莹
- 关键词：期权定价隐含波动率参数估计
- 多自主体量化趋同与有限数据率趋同综述被引量：9
- 2013年
- 对近年来系统控制学科的一个前沿热点领域—多自主体系统的量化趋同和有限数据率趋同问题进行了回顾和总结.介绍了该领域产生和发展的背景及意义;分门别类地回顾了该领域一些代表性成果和研究方法;并结合多自主体系统和网络化控制的大背景,对该领域未来可能的研究方向进行了展望.
- 李韬孟扬张纪峰
- 关键词：多自主体系统协调控制信道容量
- 外汇风险因子敞口的动态判断模型
- 外汇风险是商业银行面临的重要的风险之一。本文研究了单币种外汇风险敞口的计算问题,从理论和实证角度分析了假设训练集数据具有相同特征所带来的弊端,提出了数据的动态预判断机制,通过数据特征的变化,检验训练集数据的变化规律,选择...
- 王西梅张杭赵延龙
- 关键词：外汇BLACK-SCHOLES模型动态模型
- 文献传递
- 不确定系统的RNN学习控制器在线训练方法
- 本文针对二阶不确定系统,研究了如何利用自抗扰控制(ADRC)来训练循环神经网络(RNN)学习控制器,提出了二阶不确定系统的RNN学习控制器在线学习算法,并从训练成功率、鲁棒性、量测噪声的影响三个方面进行了仿真研究。仿真结...
- 赵玉涛黄一
- 关键词：自抗扰控制鲁棒性
- 基于择券和择时的国债期货定价被引量：1
- 2019年
- 文章研究了基于择券和择时的国债期货定价问题.提出了在随机利率模型下,同时量化“择券期权”和“择时期权”的算法.通过对2015年至2017年中国国债期货市场进行实证研究,发现该算法对市值拟合度较高,并为敏感性因子计算和风险管理提供有力的支持.此外文章还分析了市场利率环境发生变化时“择券期权”和“择时期权”的特点,发现极端利率环境下.需要对“期权”价值重点关注.
- 李爽包莹彭程赵延龙
- 关键词：随机利率
- 自抗扰控制:思想、理论分析及运用
- 实际控制系统中普遍存在着内部不确定性（参数和未建模动态）和外部不确定性（扰动），因此不确定性系统的控制向来是一个富有挑战性的基本问题。文章首先从不确定系统控制的角度，对现代控制理论中的主要相关方法：自适应控制，鲁棒控制，...
- 黄一薛文超杨晓霞
- 关键词：自抗扰控制未建模动态鲁棒控制跟踪微分器
- 文献传递
- 多输入多输出Hammerstein和Wiener系统的适应调节
- 本文研究了多输入多输出Hammerstein系统和Wiener系统的适应调节,系统输入维数不超过输出维数,并且量测带有加性噪声。首先证明了最优调节控制的存在性,接着构造了基于扩展随机逼近（SAAWET）算法的适应调节控制...
- 冯文辉陈翰馥赵文虓
- 关键词：HAMMERSTEIN系统
- 文献传递
- 非线性随机系统辨识——函数值、梯度及系统阶的强一致估计
- 系统的输出是过去有限时间内输入、输出的非线性函数f（·）并叠加随机噪声,这样的系统叫非线性ARX（NARX）系统,它描述了相当广的一类动态现象,本质地推广了线性ARX系统.NARX系统的阶和线性系统相类似,指依赖过去多少...
- 赵文虓陈翰馥
- 文献传递
- 极小极大加系统(F,G,H)的输出反馈镇定
- 2009年
- 研究了一般化非自治非线性极小极大加系统的输出反馈镇定问题.首先,提出了闭环系统单极大射影系统表达式.其次,研究指出闭环单极大射影子系统存在严格的颜色匹配关系.接着,针对颜色匹配的复杂情况,提出新的着色图构造.以往对闭环单极大射影子系统中出现的新增圈研究,仅涉及含有一条反馈弧的圈,本文指出新增圈中可能包含由多条反馈弧构成的圈.最后,根据新着色图和新增圈特点得到了系统输出反馈镇定的一个充分条件.
- 魏红昀陈文德王永骥
- 关键词：能观性输出反馈镇定
