中南大学数学学院概率统计研究所
- 作品数：30 被引量：95H指数：6
- 相关作者：张希娜杨益非李娜更多>>
- 相关机构：北京邮电大学理学院深圳大学数学与计算科学学院阜阳师范学院数学与计算科学学院更多>>
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- 相关领域：理学经济管理一般工业技术自动化与计算机技术更多>>
- 单项资产与资产组合的经济资本的相关性研究
- 2009年
- 文章在给出单项资产和资产组合经济资本计算的基础上,首次得到单项资产和资产组合经济资本之间的关系,找到影响资产组合经济资本的因素,并且解释出现这种结果的原因。最后给出实例,验证上述结论。
- 钱艺平林祥陈治亚
- 关键词：经济资本在险价值相关系数
- 三同型部件冷贮备可修系统可靠性的密度演化方法被引量：1
- 2005年
- 本文讨论了三个同型部件、一个修理工组成的冷贮备可修系统的可靠性,所假定的部件的寿命和修理时间均服从一般分布,所使用的方法是密度演化法.
- 范贺花周永卫
- 关键词：冷贮备系统可靠性可修系统修理工
- 串-并联系统的可靠性分析被引量：1
- 2005年
- 本文利用侯振挺等提出的马尔可夫骨架过程理论讨论了串-并联系统的可靠性.
- 周永卫范贺花王晶刚
- 关键词：并联系统可靠性分析马尔可夫骨架过程
- 一般形式的连续时间拟生灭过程各种遍历性判定准则
- 2004年
- 侯振挺、李晓花在 [1]已经讨论了具有某些特殊形式的拟生灭过程各种遍历性 ,我们将在此基础讨论一般形式连续时间拟生灭过程各种遍历性 ,并给出 [1]中连续时间拟生灭过程的指数遍历及多项式遍历的一个新证明 ,该证明给出了具有某些特殊条件下连续时间拟生灭过程遍历性与离散时间拟生灭过程遍历性之间关系 .
- 李锐侯振挺
- 扩散风险模型下再保险和投资对红利的影响被引量：10
- 2010年
- 对扩散风险模型,研究了比例再保险和投资对红利的影响.在常数边界分红策略下,得到了使得期望贴现红利最大的最优比例再保险和投资策略的显示表达式,并得到最大期望贴现红利的显示表达式.最后,通过数值计算得到了再保险和投资对期望红利的影响,以及最优投资策略与各参数之间的关系.
- 林祥杨鹏
- 关键词：比例再保险
- GI/G/1排队系统的几种收敛速度
- 2011年
- 对随机模型,可以从不同角度研究其稳定性,一种是研究其转移概率函数趋向于平稳分布的速度,即各种遍历性;另一种是研究平稳分布的尾部衰减速度.本文从这两个方面着手,找它们之间的关系,对GI/G/1排队系统,给出等待时间列几何遍历、平稳分布轻尾与服务时间分布轻尾三者等价,l-遍历、平稳分布的尾部(l-1)-阶衰减与服务时间分布的尾部l-阶衰减三者等价,最后证明出等待时间列不是强遍历.
- 李晓花侯振挺
- 关键词：遍历性几何遍历性
- 关于一类择优增长系统的度分布的注记
- 2011年
- 本文研究文[1]中提出的一类择优增长系统,说明文[1]中利用主方程法求解系统的平均度分布及稳态度分布是值得商榷的,然后通过考虑系统中空团体的存在的可能性,对系统进行修正,并证明空团体存在的必要性。
- 康宁荆科
- 关键词：度分布无标度性马氏链
- 双更新风险模型被引量：7
- 2006年
- 本文讨论了具有两个到达过程的更新模型,在只要求点间间距的分布是绝对连续的简单条件下,利用鞅的乘积性质,得到了最终破产概率和有限时间破产概率的一个上界.
- 李俊海刘再明
- 关键词：破产概率
- 信用违约互换在合成证券化中的应用被引量：2
- 2008年
- 随着金融全球化趋势扩展与金融市场波动性的加强,信用风险已成为当今金融市场的主要风险,故资产证券化这种信用风险转移产品也就应运而生。其中,应用信用违约互换的合成证券化,既是一种创新金融工具,又是金融机构改善金融资产质量,分散信用风险,释放资本金,提高资本充足率和金融系统安全的创新金融技术。现今合成证券化已被一些发达国家广泛应用,但我国在这方面的研究尚属探索阶段。
- 钱艺平林祥
- 关键词：信用违约互换信用风险
- 基于经济资本的商业银行风险管理研究被引量：2
- 2009年
- 随着商业银行经营、管理和监管的不断发展,经济资本作为银行风险管理和价值创造的重要工具,日益受到关注。本文首先阐述巴塞尔新资本协议视角下三种资本的内涵,然后研究基于在险价值的经济资本计量,并在此基础上构建RAROC模型,最后提出相关建议。
- 钱艺平林祥
- 关键词：巴塞尔新资本协议经济资本RAROC模型商业银行风险管理
