2024年8月18日
星期日
|
欢迎来到青海省图书馆•公共文化服务平台
登录
|
注册
|
进入后台
[
APP下载]
[
APP下载]
扫一扫,既下载
全民阅读
职业技能
专家智库
参考咨询
您的位置:
专家智库
>
>
凌玉美
作品数:
2
被引量:0
H指数:0
供职机构:
上海大学
更多>>
相关领域:
理学
经济管理
更多>>
合作作者
粟旭
上海大学理学院数学系
作品列表
供职机构
相关作者
所获基金
研究领域
题名
作者
机构
关键词
文摘
任意字段
作者
题名
机构
关键词
文摘
任意字段
在结果中检索
文献类型
1篇
期刊文章
1篇
学位论文
领域
1篇
经济管理
1篇
理学
主题
2篇
破产
1篇
索赔
1篇
破产赤字
1篇
破产概率
1篇
最终破产概率
1篇
渐近
1篇
渐近解
机构
2篇
上海大学
作者
2篇
凌玉美
1篇
粟旭
传媒
1篇
应用数学与计...
年份
2篇
2007
共
2
条 记 录,以下是 1-2
全选
清除
导出
排序方式:
相关度排序
被引量排序
时效排序
离散三项分布风险模型中的贴现罚函数及其渐近解
2007年
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为:m(u)=E{v^Tw(U_T-,|U_T|) I(T<∞)|U_0=u},其中w为一有界函数.通过对w和v的不同选择,可以得到一些与破产有关的变量的性质.本文用该方法对离散三项分布风险模型中的贴现罚函数问题进行了研究.主要得到了该模型中f(x,y;u)(即初始盈余为u,破产前瞬间盈余为x,破产时赤字为y这一事件的贴现概率)的明确表达式和该表达式的渐近解.还得到了导致破产发生的最后一个索赔额的分布.
凌玉美
王汉兴
粟旭
关键词:
渐近解
破产赤字
离散三项分布风险模型
经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而,随着风险经营的规模不断扩大,保险业不断完善,公司的风险经营必然会多元化,因此,多险种风险模型较单一险种模型为现代保险业提供了更为客观实际的风险经营模型。本文主...
凌玉美
关键词:
最终破产概率
文献传递
全选
清除
导出
共1页
<
1
>
聚类工具
0
执行
隐藏
清空
用户登录
用户反馈
标题:
*标题长度不超过50
邮箱:
*
反馈意见:
反馈意见字数长度不超过255
验证码:
看不清楚?点击换一张