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凌玉美

作品数：2 被引量：0H指数：0
供职机构：上海大学更多>>
相关领域：理学经济管理更多>>

合作作者

文献类型

  • 1篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 1篇经济管理
  • 1篇理学

主题

  • 2篇破产
  • 1篇索赔
  • 1篇破产赤字
  • 1篇破产概率
  • 1篇最终破产概率
  • 1篇渐近
  • 1篇渐近解

机构

  • 2篇上海大学

作者

  • 2篇凌玉美
  • 1篇粟旭

传媒

  • 1篇应用数学与计...

年份

  • 2篇2007
共 2 条 记 录，以下是 1-2
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排序方式：
离散三项分布风险模型中的贴现罚函数及其渐近解
2007年
Gerber和Shiu在1998年首次定义贴现罚函数为:m(u)=E{v^Tw(U_T-,|U_T|) I(T<∞)|U_0=u},其中w为一有界函数.通过对w和v的不同选择,可以得到一些与破产有关的变量的性质.本文用该方法对离散三项分布风险模型中的贴现罚函数问题进行了研究.主要得到了该模型中f(x,y;u)(即初始盈余为u,破产前瞬间盈余为x,破产时赤字为y这一事件的贴现概率)的明确表达式和该表达式的渐近解.还得到了导致破产发生的最后一个索赔额的分布.
凌玉美王汉兴粟旭
关键词：渐近解破产赤字
离散三项分布风险模型
经典风险模型及其拓展模型描述的是单一险种的风险经营过程。然而，随着风险经营的规模不断扩大，保险业不断完善，公司的风险经营必然会多元化，因此，多险种风险模型较单一险种模型为现代保险业提供了更为客观实际的风险经营模型。本文主...
凌玉美
关键词：最终破产概率
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