吴孟
- 作品数：3 被引量：8H指数：2
- 供职机构：北京化工大学经济管理学院更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金国家教育部“211”工程更多>>
- 相关领域：经济管理更多>>
- 基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型被引量：4
- 2014年
- 针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足,本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与分析。结果表明,偏最小二乘回归对数据的拟合效果略优于普通最小二乘回归,并且残差分布更均匀,更能精确反映数据变化,所绘利率期限结构曲线形状也更为合理。
- 周荣喜吴孟王迪
- 关键词：偏最小二乘回归利率期限结构多项式样条函数
- 基于PLS回归的多项式样条函数利率期限结构模型
- 针对多项式样条函数利率期限结构模型中使用普通最小二乘回归的不足，本文提出用偏最小二乘回归估计多项式样条函数利率期限结构模型中的参数。并利用上海证券交易所国债交易数据与基于普通最小二乘回归的多项式样条函数模型进行实证比较与...
- 周荣喜吴孟王迪
- 关键词：偏最小二乘回归利率期限结构多项式样条函数
- 投资模型选择问题研究——理论模型及中国股票市场的投资实证研究被引量：4
- 2013年
- 本文研究5类代表性的投资组合模型:方差、绝对偏差、LPM模型、极大极小模型以及最大绝对偏差模型,讨论不同的风险度量模型是否真的会造成资产配置的效果不同。区别于传统的从风险和收益的角度进行比较,本文研究5个风险模型得到的最优策略结构,通过权重和重叠的资产数目来探讨不同模型间的相似程度。实证结果发现,不同的风险度量模型会对投资组合的构成造成非常显著的影响。这些结果对投资者或基金经理进行投资实践具有非常重要的意义,因为传统看法普遍认为模型的选择取决于投资者对风险的态度,而不是从模型本身的理论或实践价值来选择模型。
- 余湄周荣喜吴孟
- 关键词：最优资产配置
