吴萌
- 作品数：10 被引量：25H指数：3
- 供职机构：四川大学更多>>
- 发文基金：国家自然科学基金中央高校基本科研业务费专项资金国家教育部博士点基金更多>>
- 相关领域：经济管理理学自动化与计算机技术政治法律更多>>
- 成都市D区产业社区工作者队伍建设中的问题研究
- 2017年以来，成都市为加强构建现代化经济体系，在全市统筹布局66个产业功能区，并在全国首次提出构建“以产聚人、人兴产业”的产业社区。与传统的社区管理相比，产业社区在社区营造、治理、文化、服务等方面提出了更高要求。特别是...
- 吴萌
- 关键词：产业功能区
- 企业战略形态、外部董事认知与董事会结构被引量：3
- 2011年
- 董事会结构是影响董事会效率与独立性的关键因素,是解决早期公司治理失效问题的重点,文章利用委托代理理论与博弈论,在充分考虑企业战略形态、外部董事对董事会结构影响的前提下,构建企业董事会最优结构模型,探讨最优董事会结构与董事治理效率的相互作用机制,进一步完善现行的董事会治理机制,为完善企业董事会建设和改善董事会治理效率提供一定的理论参考。
- 王平刘秀清吴萌
- 关键词：董事会结构
- 行为运营管理研究综述
- 2024年
- 经理人的决策质量对于实现高效运营管理至关重要。然而,在商业实践中,经理人的决策过程常常伴随着非理性行为,并最终导致决策偏差。决策偏差是企业无法实现高效管理的根本问题,其成因广泛、机理深邃,治理困难,因此面临着重大的研究挑战。近年来,学术界针对运营管理中的各种场景,尤其是库存和供应链管理,进行了一系列研究。这些研究广泛识别了不同类型的决策偏差,并反复检验了这些偏差的稳健性,探索了决策偏差的形成机制和干预治理方法。然而,现有的研究视角广泛,方向零散,缺乏对决策偏差的系统性认知和梳理。因此,本文系统性地讨论库存与供应链管理中的决策者行为偏差问题,分析其科学内涵和形成机理,并对一些重要进展进行梳理和凝练。同时,对其研究与实践的未来方向进行了展望,为学术研究和业界应用提供关于决策偏差的深入洞察,以期实现“知偏识正”。
- 吴萌白甜蔡大海杨璐霜
- 关键词：供应链管理库存管理报童模型
- 资本结构变化对含存贷利差的投资组合的有效边界的影响
- 2009年
- 作者分析了交易成本和资本结构变化对证券组合投资有效边界的影响,建立了含存贷利差、交易成本和资本结构因子的投资组合模型,给出了存贷利率不同时的最优投资组合及有效边界,并讨论了资本结构变化对投资策略的影响。
- 王乐赵昌文吴萌
- 关键词：投资组合交易成本资本结构因子
- 基于优化理论与契约设计的高科技企业投融资决策理论及应用
- 赵昌文黄南京曾勇汪贤裕杨记军唐英凯杨安华蒲自立肇启伟李强吴萌陈春发曹麒麟周静付建峰邹易
- 本课题成果被广泛应用于政府决策和企业实践中，具有广阔的应用前景。科技部、四川省委、省政府和成都市政府等先后将本课题的成果运用到政策制定中；在投资项目分析软件完成设计之后，全国35家大专院校共有5600多名学生利用投资项目...
- 关键词：
- 关键词：契约设计投融资
- 含交易成本和机会成本的极小极大多期投资组合选择模型被引量：10
- 2012年
- 本文考虑了摩擦市场下的多期证券投资组合选择问题,利用极小极大原理,建立了在含有机会成本和交易成本的多期极小极大投资组合选择模型.利用非线性规划相关理论,证明了该模型最优解的存在性,并利用凸规划相关理论与Kuhn-Tucker条件给出了求解该模型的一种方法,最后通过实例对结论进行了说明.
- 任大源徐玖平黄南京吴萌
- 关键词：投资组合交易费用凸优化
- 含流动性约束及保证金购买的多空投资组合选择模型被引量：3
- 2011年
- 本文在基于风险资产的价格服从梯形可能性分布的基础上,引入流动性约束、保证金限制、交易成本和存贷利差等因素,建立了多空投资组合模型。利用非线性规划理论和极大熵方法,给出了求解该模型的一种方法。最后,通过实例验证了主要结果并分析了流动性约束、保证金、交易费和存贷利差等因素对投资组合有效前沿的影响。
- 刘虹辰徐玖平吴萌黄南京
- 关键词：梯形模糊数流动性交易费极大熵
- 一个扩展的含资本结构因子和交易成本的证券组合投资模型被引量：6
- 2005年
- 通过在经典的投资组合Markowitz均值-方差模型基础上引入资本结构因子和交易成本系数,建立了考虑交易成本和资本结构因子的投资组合最优化模型,给出了最优投资比例公式,讨论了交易成本及资本结构变化对有效边界的影响.最后通过实例进行了说明.
- 吴萌黄南京赵昌文
- 关键词：投资组合资本结构因子交易成本
- 基于改进粒子群算法的投资组合模型被引量：3
- 2013年
- 研究最优化处理资产的实际收益率问题,经典的均值—方差模型对于输入参数过于敏感,不能较好的处理真实世界中的实际收益率问题。为了更好的解决上述问题,建立了一种l∞风险函数的双目标投资组合模型。针对模型中目标函数的不连续性,采用了改进的粒子群优化算法进行求解。改进算法在考虑最优和次优位置的基础上,引入了遗传算法中的交叉操作。在仿真中,运用证劵市场中的真实数据分析得出,新模型能够获得比均值—方差模型更小的风险值,同时在实际收益率方面表现更好。
- 何光吴萌
- 关键词：粒子群优化算法投资组合实际收益率
- 摩擦市场中投资组合有效前沿的数学分析
- 资本市场中对于投资、融资决策与风险管理问题的研究自投资组合理论建立以来一直在迅速发展，并得到了广泛的应用。1952年Markowitz投资理论的产生，奠定了投资组合理论的基础。由于Markowitz的投资组合理论建立于离...
- 吴萌
- 关键词：资本市场风险管理投资组合经济数学
- 文献传递
